Die Dual Thrust-Politik beinhaltet Funktionen wie vollständige Diagrammdarstellung, dynamische Diagrammupdates, Templateverweise, die für Lernvorlagen verwendet werden können.
import time
class Error_noSupport(BaseException):
def __init__(self):
Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")
class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
def __init__(self):
Log("启动时有期货持仓! #FF0000")
ChartCfg = {
'__isStock': True,
'title': {
'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
},
'yAxis': {
'plotLines': [{
'value': 0,
'color': 'red',
'width': 2,
'label': {
'text': '上轨',
'align': 'center'
},
}, {
'value': 0,
'color': 'green',
'width': 2,
'label': {
'text': '下轨',
'align': 'center'
},
}]
},
'series': [{
'type': 'candlestick',
'name': '当前周期',
'id': 'primary',
'data': []
}, {
'type': 'flags',
'onSeries': 'primary',
'data': []
}]
}
STATE_IDLE = 0
STATE_LONG = 1
STATE_SHORT = 2
State = STATE_IDLE
LastBarTime = 0
UpTrack = 0
BottomTrack = 0
chart = None
InitAccount = None
LastAccount = None
Counter = {
'w': 0,
'l': 0
}
def GetPosition(posType): # if the positions has no this posType ,will return [] ,Another case is return a dict of object
positions = exchange.GetPosition()
return [{'Price': position['Price'], 'Amount': position['Amount']} for position in positions if position['Type'] == posType]
def CancelPendingOrders():
while True:
orders = exchange.GetOrders()
[exchange.CancelOrder(order['Id']) for order in orders if not Sleep(500)]
if len(orders) == 0:
break
def Trade(currentState,nextState):
global InitAccount,LastAccount,OpenPrice,ClosePrice
ticker = _C(exchange.GetTicker)
slidePrice = 1
pfn = exchange.Buy if nextState == STATE_LONG else exchange.Sell
if currentState != STATE_IDLE:
Log(_C(exchange.GetPosition)) # ceshi
exchange.SetDirection("closebuy" if currentState == STATE_LONG else "closesell")
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] - slidePrice) if currentState == STATE_LONG else (ticker['Last'] + slidePrice), AmountOP) # xiugai 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # xiugai 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # xiugai 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
ClosePrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] #
CancelPendingOrders()
if len(GetPosition(PD_LONG if currentState == STATE_LONG else PD_SHORT)) == 0:
break
account = exchange.GetAccount()
if account['Stocks'] > LastAccount['Stocks']:
Counter['w'] += 1
else:
Counter['l'] += 1
# Log("ceshi account:",account,InitAccount) #ceshi
Log(account) # xiugai
LogProfit((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']),"收益率:", ((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']) * 100 / InitAccount['Stocks']),'%')
Cal(OpenPrice,ClosePrice)
LsatAccount = account
exchange.SetDirection("buy" if nextState == STATE_LONG else "sell")
Log(_C(exchange.GetAccount))
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] + slidePrice) if nextState == STATE_LONG else (ticker['Last'] - slidePrice), AmountOP) # 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
CancelPendingOrders()
pos = GetPosition(PD_LONG if nextState == STATE_LONG else PD_SHORT)
if len(pos) != 0:
Log("持仓均价",pos[0]['Price'],"数量:",pos[0]['Amount'])
OpenPrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # pos[0]['Price']
Log("now account:",exchange.GetAccount())
break
def onTick(exchange):
global LastBarTime,chart,State,UpTrack,DownTrack,LastAccount
records = exchange.GetRecords()
if not records or len(records) <= NPeriod:
return
Bar = records[-1]
if LastBarTime != Bar['Time']:
HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
Range = max(HH - LC, HC - LL)
UpTrack = _N(Bar['Open'] + (Ks * Range))
DownTrack = _N(Bar['Open'] - (Kx * Range))
if LastBarTime > 0:
PreBar = records[-2]
chart.add(0, [PreBar['Time'], PreBar['Open'], PreBar['High'], PreBar['Low'], PreBar['Close']], -1)
else:
for i in range(len(records) - min(len(records), NPeriod * 3), len(records)):
b = records[i]
chart.add(0,[b['Time'], b['Open'], b['High'], b['Low'], b['Close']])
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']])
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][0]['value'] = UpTrack
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][1]['value'] = DownTrack
ChartCfg['subtitle'] = {
'text': '上轨' + str(UpTrack) + '下轨' + str(DownTrack)
}
chart.update(ChartCfg)
chart.reset(PeriodShow)
LastBarTime = Bar['Time']
else:
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']], -1)
LogStatus("Price:", Bar["Close"], "up:", UpTrack, "down:", DownTrack, "wins:", Counter['w'], "losses:", Counter['l'], "Date:", time.time())
msg = ""
if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT:
if Bar['Close'] >= UpTrack:
msg = "做多，触发价：" + str(Bar['Close']) + "上轨" + str(UpTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_LONG)
State = STATE_LONG
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'red', 'shape': 'flag', 'title': '多', 'text': msg})
if State == STATE_IDLE or State == STATE_LONG:
if Bar['Close'] <= DownTrack:
msg = "做空，触发价：" + str(Bar['Close']) + "下轨" + str(DownTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_SHORT)
State = STATE_SHORT
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'green', 'shape': 'circlepin', 'title': '空', 'text': msg})
OpenPrice = 0
ClosePrice = 0
def Cal(OpenPrice, ClosePrice):
global AmountOP,State
if State == STATE_SHORT:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
if State == STATE_LONG:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
def main():
global LoopInterval,chart,LastAccount,InitAccount
if exchange.GetName() != 'Futures_OKCoin':
raise Error_noSupport
exchange.SetRate(1)
exchange.SetContractType(["this_week","next_week","quarter"][ContractTypeIdx])
exchange.SetMarginLevel([10,20][MarginLevelIdx])
# Log("Fee:",exchange.GetFee())
if len(exchange.GetPosition()) > 0:
raise Error_AtBeginHasPosition
CancelPendingOrders()
InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount()
LoopInterval = min(1,LoopInterval)
Log("交易平台:",exchange.GetName(), InitAccount)
LogStatus("Ready...")
LogProfitReset()
chart = Chart(ChartCfg)
chart.reset()
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
onTick(exchange)
Sleep(LoopInterval * 1000)
AusgeschlossenDef onTick: Ich bin nicht derjenige. if State == STATE_IDLE oder State == STATE_SHORT: Wenn Bar ['Close'] >= UpTrack: msg = "Mehr tun, Triggerpreis:" + str ((Bar['Close']) + "Uptrack" + str ((UpTrack)) Log ((msg) Trade (State, STATE_LONG) Das ist ein sehr schwieriger Fall. chart.add ((1,{'x': Bar['Time'], 'color':'red','shape': 'flag', 'title':'more', 'text': msg}) Wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird, ändert sich der Wert von state, wenn die Seite state=state_long ist, und beeinflusst dies die Strategie?
Wir sind hier.Ich wollte die Grafikfunktionen dieser Vorlage ausleihen, aber es gibt offensichtlich Probleme mit der Anzeige von oben und unten in der Grafik.
Wir sind hier.Die Bahn ist eine gerade Linie geworden, ob Gott es wieder in Ordnung bringen kann.
Wir sind hier.Die Bahn ist zu einer Linie geworden, ob Gott sie wiederherstellen kann.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeSollte es nicht, dann ist die Marktpreisliste, die Trade-Funktion wird zurückgegeben, wenn sie eine Lagerhaltung erkannt hat.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeSchauen Sie sich das an, was ich gepostet habe, wo ist das Problem?
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeDiese Strategie ist zu schwierig, wenn man die K-Linie für die Tageszyklus verwendet, die zu klein ist. Siehe auch: https://dn-filebox.qbox.me/7a2386aa71ea2fbaa8168139789e2db87d999ecd.png