Ein einfaches und gleichwertiges Netz
Schriftsteller:Das Baby-Dinosaurier, Datum: 2021-11-18 17:28:35Tags:
Die Parameter sind sehr einfach, nehmen wir zum Beispiel BTC, in den Bereichen, in denen es viel ist, ist es viel, in den Bereichen, in denen es viel ist, ist es viel, und in den Bereichen, in denen es viel ist, ist es viel, und wiederholt wird es wiederholt.
Offensichtlich kann in der Währung, auf lange Sicht, kein komplexes Modell über ein Hirnlosen Netz laufen.
Der Code für Reichtum ist ein Hirnlosen Netz + ein Hirnloser Hunderter
Hoffnung ist, wie der erste Martin, die einfachste, grobste, aber profitabelste Strategie.
'''backtest
start: 2021-01-01 00:00:00
end: 2021-11-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":2500}]
args: [["H",30],["n1",0.001],["grid",300],["xia",50000]]
'''
def CancelPendingOrders():
orders = _C(exchanges[0].GetOrders)
if len(orders)>0:
for j in range(len(orders)):
exchanges[0].CancelOrder(orders[j].Id, orders[j])
j=j+1
def main():
exchange.SetContractType('swap')
exchange.SetMarginLevel(M)
currency=exchange.GetCurrency()
if _G('buyp') and _G('sellp'):
buyp=_G('buyp')
sellp=_G('sellp')
Log('读取网格价格')
else:
ticker=exchange.GetTicker()
buyp=ticker["Last"]-grid
sellp=ticker["Last"]+grid
_G('buyp',buyp)
_G('sellp',sellp)
Log('网格数据初始化')
while True:
account=exchange.GetAccount()
ticker=exchange.GetTicker()
position=exchange.GetPosition()
orders=exchange.GetOrders()
if len(position)==0:
if ticker["Last"]>shang:
exchange.SetDirection('sell')
exchange.Sell(-1,n1*H)
Log(currency,'到达开空区域,买入空头底仓')
else:
exchange.SetDirection('buy')
exchange.Buy(-1,n1*H)
Log(currency,'到达开多区域,买入多头底仓')
if len(position)==1:
if position[0]["Type"]==1:
if ticker["Last"]<xia:
Log(currency,'空单全部止盈反手')
exchange.SetDirection('closesell')
exchange.Buy(-1,position[0].Amount)
else:
orders=exchange.GetOrders()
if len(orders)==0:
exchange.SetDirection('sell')
exchange.Sell(sellp,n1)
exchange.SetDirection('closesell')
exchange.Buy(buyp,n1)
if len(orders)==1:
if orders[0]["Type"]==1: #止盈成交
Log(currency,'网格减仓,当前份数:',position[0].Amount)
CancelPendingOrders()
buyp=buyp-grid
sellp=sellp-grid
LogProfit(account["Balance"])
if orders[0]["Type"]==0:
Log(currency,'网格加仓,当前份数:',position[0].Amount)
CancelPendingOrders()
buyp=buyp+grid
sellp=sellp+grid
LogProfit(account["Balance"])
if position[0]["Type"]==0:
if ticker["Last"]>float(shang):
Log(currency,'多单全部止盈反手')
exchange.SetDirection('closebuy')
exchange.Sell(-1,position[0].Amount)
else:
orders=exchange.GetOrders()
if len(orders)==0:
exchange.SetDirection('buy')
exchange.Buy(buyp,n1)
exchange.SetDirection('closebuy')
exchange.Sell(sellp,n1)
if len(orders)==1:
if orders[0]["Type"]==0: #止盈成交
Log(currency,'网格减仓,当前份数:',position[0].Amount)
CancelPendingOrders()
buyp=buyp+grid
sellp=sellp+grid
LogProfit(account["Balance"])
if orders[0]["Type"]==1:
Log(currency,'网格加仓,当前份数:',position[0].Amount)
CancelPendingOrders()
buyp=buyp-grid
sellp=sellp-grid
LogProfit(account["Balance"])
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