/*backtest
start: 2021-09-01 00:00:00
end: 2021-12-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
var LONG = 1
var SHORT = -1
var IDLE = 0
function getPosition(positions, direction) {
var ret = {Price : 0, Amount : 0, Type : ""}
_.each(positions, function(pos) {
if (pos.Type == direction) {
ret = pos
}
})
return ret
}
function cancellAll() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
function cover(tradeFunc, direction) {
var mapDirection = {"closebuy": PD_LONG, "closesell": PD_SHORT}
var positions = _C(exchange.GetPosition)
var pos = getPosition(positions, mapDirection[direction])
if (pos.Amount > 0) {
cancellAll()
exchange.SetDirection(direction)
if (tradeFunc(-1, pos.Amount)) {
return true
} else {
return false
}
}
return true
}
function main() {
if (okexSimulate) {
exchange.IO("simulate", true) // 切换到OKEX V5模拟盘测试
Log("切换到OKEX V5模拟盘")
}
exchange.SetContractType(ct)
var state = IDLE
var holdPrice = 0
var preTime = 0
while (true) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var l = r.length
if (l < Math.max(ema1Period, ema2Period)) {
Sleep(1000)
continue
}
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period)
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period)
// 画图
$.PlotRecords(r, 'K线')
if(preTime !== r[l - 1].Time){
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 2], r[l - 2].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 2], r[l - 2].Time)
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
preTime = r[l - 1].Time
} else {
$.PlotLine('ema1', ema1[l - 1], r[l - 1].Time)
$.PlotLine('ema2', ema2[l - 1], r[l - 1].Time)
}
var up = (ema1[l - 2] > ema1[l - 3] && ema1[l - 4] > ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] > ema2[l - 3] && ema2[l - 4] > ema2[l - 3])
var down = (ema1[l - 2] < ema1[l - 3] && ema1[l - 4] < ema1[l - 3]) && (ema2[l - 2] < ema2[l - 3] && ema2[l - 4] < ema2[l - 3])
if (up && (state == SHORT || state == IDLE)) {
if (state == SHORT && cover(exchange.Buy, "closesell")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
}
exchange.SetDirection("buy")
if (exchange.Buy(-1, amount)) {
state = LONG
holdPrice = r[l - 1].Close
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openLong', 'L')
}
} else if (down && (state == LONG || state == IDLE)) {
if (state == LONG && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
}
exchange.SetDirection("sell")
if (exchange.Sell(-1, amount)) {
state = SHORT
holdPrice = r[l - 1].Close
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'openShort', 'S')
}
}
// 止盈
if (state == LONG && r[l - 1].Close - holdPrice > profitTarget && cover(exchange.Sell, "closebuy")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverLong', 'CL')
} else if (state == SHORT && holdPrice - r[l - 1].Close > profitTarget && cover(exchange.Buy, "closesell")) {
state = IDLE
holdPrice = 0
$.PlotFlag(r[l - 1].Time, 'coverShort', 'CS')
}
LogStatus(_D())
Sleep(500)
}
}
xxs1xxs1 老大，我把你的小修改了一下，收益看起来很好。 你给点建议呗。风险与优化 https://www.fmz.com/m/edit-strategy/359761
天降财神 小梦老师~你这测试的教学策略 是多少倍的？？
天降财神 开始盘 没反应呢~~~
天降财神 /upload/asset/2152afd2a78355e8ce25b.png
天降财神 Buy(-1, 5): 400: {"code":-2019,"msg":"Margin is insufficient."} 什么意思啊~一分钟一次
天降财神 小梦老师~可否加您微信 请给我私聊
天降财神 这个策略可以跑实盘吗？？小梦老师~可否改成比本位？
cylk9 macd 交叉向上买入向下卖出同时开反手单，不止赢，只止损怎么写
13826543292 谢谢大神，非常厉害
发明者量化-小小梦 好的，这个研究研究。
xxs1xxs1 老大，能出个锁仓解套的策略吗？或者思路也行。。 咱们这个策略直接止损太爆力了。想加上锁仓，等待下一次行情
发明者量化-小小梦 好的，今后平台会分享更多策略，感谢支持FMZ。
xxs1xxs1 只能说老大你才是真的666 我这个只是用了复利优势。你去测试EOS试试。就今年至现在的。10000% 我在去研究研究看看可能实盘不。目前这个实盘估计是不够支付手续费的。可以试试去做币安的BUSD合约。好像挂单是负率的？
发明者量化-小小梦 就是账户资产不足下单。
发明者量化-小小梦 一般回测的时候杠杆是10倍的。
发明者量化-小小梦 X.X 额，我也说不准。。。 不过话说你的这个优化版 666 ， 夏普真么高 /upload/asset/16ab6c51ed93be64d383.png
天降财神 是U本位合约吧吧？？不是杠杆吧？？
发明者量化-小小梦 您的账户，保证金不足，不够下单了。
发明者量化-小小梦 根据需求编写代码。可以到策略广场找些例子参考。