Composite CTA Trading System Neues (Mehrfaktor + Mehrfachvariante + Mehrfachstrategie Adaptive öffentliche Version)

Composite CTA Trading System Neues (Multi-Faktor + Multi-Variety + Multi-Strategy Adaptive Public Version)

Ein zusammengesetztes Strategiemodul, das seit 800 Tagen des Live-Handels stabil und profitabel ist

Hallo Händler, nach mehreren Jahren Live-Tests freuen wir uns, Ihnen dieses zusammengesetzte CTA-Handelssystemmodul zu präsentieren. Diese Strategie unterhält die Idee, mehrere Faktoren, Sorten, Perioden und Strategien zu kombinieren, darunter Dutzende von Unterstrategien wie Trend, Band, Oszillation und Alternative. Die Haltezeit beträgt mehrere Tage bis zu mehreren Wochen, und die Strategie hat eine große Kapazität, die für den langfristigen Betrieb mit großen Geldern geeignet ist. Der Gewinnpunkt der Strategie ist die Volatilität, die durch aktive Sorten und aktive Märkte gebracht wird. Die Abzugsperiode der Strategie ist ein langfristiger Marktrückgang und eine ungeordnete Oszillation. Der Höhepunkt dieser Strategie ist, dass sie mehr als 1000 Tage Tests durchlaufen hat (es gibt eine Live-Handelsadresse am Ende des Artikels) und den Test der Bullen- und Bärenmärkte standhalten hat.

Hallo~Willkommen auf meinem Kanal!

Ich bin Quant Developer und entwickle Full-Stack CTA & HFT & Arbitrage und andere Handelsstrategien. Dank der FMZ-Plattform werde ich mehr Inhalte zur quantitativen Entwicklung in meinem quantitativen Kanal teilen und mit allen Händlern zusammenarbeiten, um den Wohlstand der quantitativen Gemeinschaft zu erhalten.

Für weitere Informationen, bitte wechseln Sie zu meinem Kanal ~ Ich warte auf Sie hier zu ärgernHändler zu Hause

I. Handelsstrategie der CTA

CTA steht für Commodity Trading Advisor Strategy, auch bekannt als Managed Futures Strategy. Es ist eine Art von Fonds, bei dem professionelle Manager Kundenmittel nutzen, um in Futures- und Optionsmärkte zu investieren, mit dem Ziel, absolute Renditen zu erzielen, während entsprechende Anlageberatungsgebühren erhoben werden. Der erste öffentlich angebotene Futures-Fonds wurde 1949 vom amerikanischen Börsenmakler Richard Donchuan gegründet, was die Geburt von CTA-Fonds markierte. CTA-Fonds begannen in den 1970er Jahren zu steigen und im 21. Jahrhundert begannen Fonds, die CTA-Strategien verwenden, explosives Wachstum zu zeigen.

In Bezug auf Anlagemethoden gibt es zwei Arten von CTA-Fonds. Die eine ist subjektive CTA, bei der Fondsmanager Trends subjektiv nach Grundlagen, Forschung oder Handelserfahrung beurteilen und Kauf- und Verkaufspunkte entscheiden. Die andere ist quantitative CTA, die quantitative Handelsstrategie-Modelle analysiert und etabliert und Anlagebeschlüsse auf der Grundlage der vom Modell generierten Kauf- und Verkaufssignale trifft. In Bezug auf spezifische Strategien kann CTA in Trend-, Umkehr- und Band-Arbitrage-Strategien unterteilt werden. Die Trendstrategie bezieht sich auf die Verfolgung des Trends verschiedener Zeiträume des Handelsziels und die Durchführung langer oder kurzer Operationen. Die Umkehrstrategie bezieht sich auf die Verwendung der umgekehrten Volatilität des Zielpreises für den Umkehrhandel.

II. Zusammengesetztes CTA-Handelssystem auf der Grundlage von mehrfachen Faktoren + mehrfachen Varianten + mehrfachen Strategien

Diese Strategie basiert auf der Idee des Handels mit geringer Frequenz, Trendverfolgung, geringem Gewinn und zusammengesetztem Zins und praktiziert die Kombination mehrerer Faktoren, Sorten, Strategien und Dimensionen und hat einen relativ sicheren und stabilen Zustand erreicht.

● Trendstrategie: Da auf den Finanzmärkten verschiedene Verhaltensfinanzierungseffekte existieren, werden Momentum-Effekte weit verbreitet. Wir verwenden eine unabhängig entwickelte multidimensionale Trendfaktorbibliothek, um mehrere Marktinformationsdimensionen und Zeitdimensionen rund um die Uhr zu überwachen, und verwenden mehrere Schutz-Ausgangspläne (Faktorsignalaggregationsausgang, dynamischer adaptiver Schutz, extremer Erschöpfungsausgang).

● Regressionsstrategie: Regressionswirkungen sind auch auf den Finanzmärkten weit verbreitet. Wir verwenden eine unabhängig entwickelte multidimensionale Schwingungsfaktorbibliothek, um Überkauf- und Überverkaufszustände auf verschiedenen Ebenen zu erfassen und Regressionshandel durchzuführen, um Trendsignale abzusichern.

● Band-Strategie: Basierend auf dem Effekt der Markt-Trendbewegung mit drei Auf- und Abwärtsbewegungen führen wir Band-Trading auf der Grundlage mehrdimensionaler Trends durch und erfassen umgekehrte schwache Signale, um Positionen zu addieren oder zu reduzieren, die verwendet werden, um die Trendkurve zu glätten.

● Alternative Strategie: Andere Arten von Strategien, einschließlich statistischer und Anomalienstrategien.

Gleichzeitig legt diese Strategie auch große Aufmerksamkeit auf die Risikokontrolle und das Kapitalmanagement. Denken Sie immer an das Sprichwort: Im CTA-Handel sollte die Risikokontrolle immer an erster Stelle stehen, und Sie sollten immer vorsichtig sein. Händler müssen ihre eigenen Risikotoleranzniveaus festlegen. Das Risikokontrolle-System umfasst, aber nicht beschränkt auf Risikopositionsmanagement, Single Signal Volatility Position Control, Stop-Loss/Exit-Prinzipien, Portfolio-Risiko-Management, Marktfeedback und Strategie Kapitalkurve Adaptive Adjustment Mechanismus. Es sollte beachtet werden, dass CTA-Strategien keine gewalttätigen Strategien sind, sondern zu marktnahen Beta-Strategien gehören. Sie folgen Gewinne, wenn es Marktvolatilität gibt, und verteidigen sich gegen Verluste, wenn es eine unordentliche Marktvolatilität gibt. CTA-Strategien sollten robust sein und langfristige Vitalität haben, anstatt explosive Renditen zu erzielen,

III. Strategieergebnisse und Gewinn-/Verlustcharakteristiken unter unterschiedlichen Marktbedingungen

■ Diese Strategie eignet sich sowohl für Münz- als auch für USDT-basierte Futures-Kontrakte. In USDT-basierten Verträgen können mehrere Varianten konfiguriert werden, aber Gewinne und Verluste werden in USDT berechnet. Einige Benutzer bevorzugen es, Kryptowährungen langfristig zu halten und können auch Münzen halten, um entsprechende Münz-basierte Futures-Kontrakte abzuschließen, bei denen Gewinne und Verluste in Münzen berechnet werden. Dies kann den Münz-basierten Effekt verbessern und überschüssige α-Renditen vom Markt erzielen.

■ Backtesting-Ergebnisse werden für OKEx vierteljährliche Münz-basierte Futures-Kontrakte und Binance swap USDT-basierte Futures-Kontrakte separat angezeigt. Die Daten für OKEx Münz-basierte Futures-Kontrakte sind länger und können die Performance mehrerer Bullen- und Bärenmärkte von 2018 bis heute beobachten, während die Daten für Binance USDT-basierte Futures-Kontrakte meist ab 2020 beginnen und die Performance dieser Runde von Bullen- und Bärenstrategien beobachten können. Das Backtesting wurde mit einer Taker-Gebühr von 0,06% durchgeführt.

■ Diese Strategie ist der festen Überzeugung, dass Universalität und Robustheit die oberste Priorität für CTA-Strategien sind (wenn man aggressiv sein will, muss man andere Nischenstrategien studieren). Alle Tests und Live-Trading verwenden die gleichen Parameter, und verschiedene Sorten verwenden auch die gleichen Parameter. Um die Robustheit der Strategie zu überprüfen, wurde diese Strategie auch auf die Prüfung von Dutzenden von Sorten von inländischen Rohstoff-Futures angewendet und erzielte auch gute Renditen, die nachfolgend einzeln dargestellt werden.

■ Im normalen Risikomodus beträgt die maximale Auslastung der Strategie etwa 25% und die erwartete jährliche Rendite beträgt 50% bis 150% je nach Marktvolatilität.

■ Gute Backtest-Ergebnisse bedeuten nicht unbedingt etwas. Diese Strategie ist seit 2021 auf der FMZ-Plattform verfügbar, und obwohl es auf diesem Weg mehrere Änderungen und Anpassungen gegeben hat, hat die mehr als 1000-tägige Akkumulation des Live-Handels dennoch viel Vertrauen in die Strategie gespart, und die Probleme und Erfahrungen in dieser Zeit werden weiterhin in neue Iterationen eingebracht.

USDT-basierte Prüfung: 2021-01 bis 2023-08

Stresstests für Rohstofffutures: Um die starke Robustheit der Strategie zu gewährleisten, wurden Stresstests unter Verwendung von inländischen Rohstofffutures ohne spezielle Optimierung und unter Verwendung der gleichen Parameter durchgeführt. Die getesteten Sorten umfassen alle Sorten in jedem Sektor, wobei die Mittel gleichmäßig zugeordnet sind, darunter Silber, Shanghai Aluminium, Shanghai Kupfer, Gold, Asphalt, Brennöl, warmgewalzte Spulen, Shanghai Nickel, Stahlstahl, Styrol, Mais, Eisenerz, Koks, Kokenkohle, Eier, Kunststoffe, lebende Schweine, Sojaflocken, Öl, Polystyrol, Äpfel, Baumwolle, Rotglas, Soda, Silizium, Ferrosilikon, Weißzucker, PTA, Thermalkohle, 500 CSI, Shanghai und Shenzhen, 10-jährige Staatsanleihen, 2-jährige Staatsanleihen, Rohöl und Rohöl. Wie man in der langfristigen Strategie sehen kann, bleibt die Anpassungsfähigkeit der Strategie stabil und die Gewinn

IV. Zusammenarbeit:

Diese Strategie ist seit 2021 seit mehr als 800 Tagen in Betrieb, überquert die Bullen- und Bärenmärkte und verfügt über ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit und Überprüfbarkeit.Die Risikopositionen sind in der Regel in den folgenden Kategorien zu erfassen:.

Quantitative Trading ist keine perpetual motion machine, noch ist es allmächtig, aber es ist definitiv die Richtung des zukünftigen Handels, und es lohnt sich, dass jeder Händler lernen und verwenden!

● Mehr Kooperationspläne: Diese Strategie hat eine große Kapazität und eignet sich besser für den langfristigen Betrieb mit großen Geldern. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit allen Großunternehmen und pflegen eine offene und Win-Win-Kooperationshaltung für jede Person oder Institution mit Bedürfnissen. Wir freuen uns auf Ihre Diskussion und maßgeschneiderte Zusammenarbeit basierend auf Ihren Bedürfnissen und Risikopräferenzen.

**Eine weitere langfristige, stabile statistische Arbitrage-Strategie der neutralen Absicherung ohne langfristiges Risikopositionsrisiko und einer stabilen Strategie, mehr Geld zu verdienen als mit Alpha, ohne das Beta-Risiko auf dem Markt auszusetzen: **Neutral-Hedge Statistical Arbitrage Neues (Pure-Alpha Traumversion)

Wenn Sie eine höhere Risikopräferenz haben, wie kurzfristige Gewinne und Verluste, und eine Nachfrage nach kurzfristigen Handel haben, können Sie eine andere stabile Hochfrequenzstrategie mit einer monatlichen Rendite von 5%-30% und ohne Liquidationsrisiko überprüfen: HFT Market-Making Miner Version (Hochfrequenz-Hedging-Markt-Gitter neu)

Kontaktinformationen (Willkommen, um gemeinsam zu kommunizieren und zu diskutieren, zu lernen und Fortschritte zu machen)

Falls Sie Fragen oder Vorschläge zur Strategie oder Zusammenarbeit haben, können Sie uns über folgende Kanäle kontaktieren:

Wir haben es geschafft. - Ich bin hier.https://t.me/JadeRabbitcm

Vollautomatisches CTA & HFT & Arbitrage-Handelssystem @2018 - 2023