Erweiterte Fischernetzstrategie
Diese Strategie verbessert die klassische Fish Net-Strategie durch Hinzufügen von Kauf/Verkauf-Signalschwellen und Trailing Stop Loss, um ein vollständigeres Trendfolgensystem zu bilden.
Die Fischnetzstrategie beurteilt Markttrends, indem sie die Preissentroid-Kraft berechnet, die die Beziehung zwischen Preis und Volumen widerspiegelt.
Der Schlüssel zur Berechnung der Zentroidkraft liegt in der Beziehung zwischen Preis und Zeit. Einfach ausgedrückt haben jüngste Preisänderungen ein größeres Gewicht beim Einfluss auf das Gesamttrendurteil, während ältere Preise ein geringeres Gewicht haben. Bei der Berechnung wird also ein zeitlich verfallendes Gewicht multipliziert. Dies macht Transaktionen, die auf höheren Ebenen stattfinden, das Gesamturteil stärker beeinflussen.
Das ursprüngliche Fish Net beurteilte jedoch nur lang/kurz basierend auf der Richtung der Zentroidkurve und wurde leicht in seitliche Bewegungen gefangen.
Darüber hinaus implementiert die verbesserte Version einen kombinierten Mechanismus von Trailing Stop Loss und Fixed Stop Loss für Exits. Nach dem Eintritt in einen Trend kann sich der Trailing Stop Loss zusammen mit der Preisbewegung anpassen und eine dynamische Risikokontrolle erreichen. Der Fixed Stop Loss kann Verluste durch plötzliche Ereignisse zuverlässiger verhindern.
Natürlich hat der Zentroid-Kraftindikator in komplexen Märkten begrenzte Fähigkeiten, und Trailing-Stops können auch durchdrungen werden, wenn sie nicht richtig eingestellt werden, so dass Händler wachsam bleiben und die Parameter rechtzeitig optimieren müssen.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Copyright nilux: https://www.tradingview.com/u/nilux/
// Based on the original of dasanc: https://www.tradingview.com/u/dasanc/
strategy("FSCG-TSSL", "FSCG-TSSL Mod Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, slippage = 5)
Price = input.source(close, "Source")
Length = input(20,"Period")
transform = input("Inphase-Quadrature","Use Transform?",options=["Hilbert","Inphase-Quadrature","False"])
min = input(108,"Min. Period")
buyTreshold = input(-2.41, title = "Buy Treshold (-)", type = float, defval=-2.0, minval = -2.50, maxval = -0.01, step = 0.01)
sellTreshold = input(2.43, title = "Sell Treshold (+)", type = float, defval=2.0, minval = 0.01, maxval = 2.50, step = 0.01)
// === TSSL ===
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=50)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2015)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2015)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
getIQ(src,min,max) =>
PI = 3.14159265359
P = src - src[7]
lenIQ = 0.0
lenC = 0.0
imult = 0.635
qmult = 0.338
inphase = 0.0
quadrature = 0.0
re = 0.0
im = 0.0
deltaIQ = 0.0
instIQ = 0.0
V = 0.0
inphase := 1.25*(P[4] - imult*P[2]) + imult*nz(inphase[3])
quadrature := P[2] - qmult*P + qmult*nz(quadrature[2])
re := 0.2*(inphase*inphase[1] + quadrature*quadrature[1]) + 0.8*nz(re[1])
im := 0.2*(inphase*quadrature[1] - inphase[1]*quadrature) + 0.8*nz(im[1])
if (re!= 0.0)
deltaIQ := atan(im/re)
for i=0 to max
V := V + deltaIQ[i]
if (V > 2*PI and instIQ == 0.0)
instIQ := i
if (instIQ == 0.0)
instIQ := nz(instIQ[1])
lenIQ := 0.25*instIQ + 0.75*nz(lenIQ[1],1)
length = lenIQ<min ? min : lenIQ
getHT(src) =>
Price = src
Imult = .635
Qmult = .338
PI = 3.14159
InPhase = 0.0
Quadrature = 0.0
Phase = 0.0
DeltaPhase = 0.0
InstPeriod = 0.0
Period = 0.0
Value4 = 0.0
if(n > 5)
//Detrend Price
Value3 = Price - Price[7]
//Compute InPhase and Quadrature components
InPhase := 1.25*(Value3[4] - Imult*Value3[2]) + Imult*nz(InPhase[3])
Quadrature := Value3[2] - Qmult*Value3 + Qmult*nz(Quadrature[2])
//Use ArcTangent to compute the current phase
if(abs(InPhase + InPhase[1]) > 0)
Phase := 180/PI * atan(abs((Quadrature + Quadrature[1]) / (InPhase + InPhase[1])))
//Resolve the ArcTangent ambiguity
if(InPhase < 0 and Quadrature > 0)
Phase := 180 - Phase
if(InPhase < 0 and Quadrature < 0)
Phase := 180 + Phase
if(InPhase > 0 and Quadrature < 0)
Phase := 360 - Phase
//Compute a differential phase, resolve phase wraparound, and limit delta phase errors
DeltaPhase := Phase[1] - Phase
if(Phase[1] < 90 and Phase > 270)
DeltaPhase := 360 + Phase[1] - Phase
if(DeltaPhase < 1)
DeltaPhase := 1
if(DeltaPhase > 60)
DeltaPhase := 60
//Sum DeltaPhases to reach 360 degrees. The sum is the instantaneous period.
for i = 0 to 50
Value4 := Value4 + DeltaPhase[i]
if(Value4 > 360 and InstPeriod == 0)
InstPeriod := i
//Resolve Instantaneous Period errors and smooth
if(InstPeriod == 0)
InstPeriod = nz(InstPeriod[1])
Period := .25*(InstPeriod) + .75*Period[1]
Period
//Get highest val in period
getHighest(src, len)=>
H = src[len]
for i=0 to len
if src[i]>H
H := src[i]
H
//Get lowest val in period
getLowest(src, len)=>
L = src[len]
for i=0 to len
if src[i]<L
L := src[i]
L
if transform == "Hilbert"
Length := round(getHT(Price)/2)
if transform == "Inphase-Quadrature"
Length := round(getIQ(Price,min,50)/2)
if Length<min
Length := min
Num = 0.0
Denom = 0.0
CG = 0.0
MaxCG = 0.0
MinCG = 0.0
Value1 = 0.0
Value2 = 0.0
Value3 = 0.0
for i = 0 to Length - 1
Num := Num + (1 + i)*(Price[i])
Denom := Denom + (Price[i])
if(Denom != 0)
CG := -Num/Denom + (Length + 1) / 2
MaxCG := getHighest(CG, Length)
MinCG := getLowest(CG, Length)
if(MaxCG != MinCG)
Value1 := (CG - MinCG) / (MaxCG - MinCG)
Value2 := (4*Value1 + 3*Value1[1] + 2*Value1[2] + Value1[3]) / 10
Value3 := .5*log((1+1.98*(Value2-.5))/(1-1.98*(Value2-.5)))
plot(Value3, "CG",orange, linewidth=2)
plot(Value3[1], "Trigger",green, linewidth=2)
hline(0,color=color(black,60))
hline(2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
hline(-2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
sell = crossover(Value3[1],Value3) and Value3 > sellTreshold
buy = crossunder(Value3[1],Value3) and Value3 < buyTreshold
strategy.entry("Long", strategy.long, when= buy and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= sell)
strategy.entry("Short", strategy.short, when= sell and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= buy)