N-Tage-Strategie auf Anhieb nach oben/nach unten
In diesem Artikel werden die Handelslogik, Vorteile, potenziellen Risiken und eine Zusammenfassung der Strategie "consecutive up/down N days" eingehend vorgestellt.
Dies ist eine langfristige Strategie, die Ein- und Ausstiege auf der Grundlage von benutzerdefinierten aufeinanderfolgenden Auf- und Abstiegstagen bestimmt.
Strategie Logik
Zunächst müssen wir zwei Parameter festlegen:
Folgende BarsUp-Tage: Folgende Tage Folgende Down-Tage: Folgende Downtage
Dann registrieren wir zwei Variablen:
Aufstieg: laufende aufeinanderfolgende Aufstiegstage dns: aktuelle aufeinanderfolgende Ausfalltage
Jeder Tag vergleichen wir den Schlusskurs mit dem vorherigen Schlusskurs, um festzustellen, ob es sich um einen Auf- oder Abstiegstag handelt.
Wenn die Ups die consecutiveBarsUp erreichen, gehen wir lang, wenn die DNS die consecutiveBarsDown erreicht, verlassen wir die Positionen.
Das ist die einfache Logik für eine aufeinanderfolgende Up/Down-Strategie. Wir gehen nur lange nach aufeinanderfolgenden Up-Tagen von unten. und verlassen nach aufeinanderfolgenden Down-Tagen. Dies vermeidet häufigen Handel in Bereich gebundenen Märkten.
Vorteile
Einfache Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen
Filterung von kurzfristigen Schwankungen nach der Einstellung der aufeinander folgenden Tage
Nur Long, weniger Trades, geringere Transaktionskosten und Auswirkungen von Slippage
Einfache Einstellung von Stop Loss, effektive Kontrolle von Einzelhandelsverlusten
Mögliche Risiken
Nicht in der Lage, kurz zu gehen, fehlende Kurzschlussmöglichkeiten
Benötigen aufeinanderfolgende Tage, um einzutreten, möglicherweise fehlt der beste Einstiegspunkt
Zeitverzögerung, nicht in Echtzeit aufzunehmen
Ein großer Einzelhandelsverlust ohne Stop-Loss
Zusammenfassung
Die konsequente Up/Down-Tages-Strategie ist wegen ihrer Einfachheit und der geringen Frequenz sehr beliebt. Mit der richtigen Parameter-Ausrichtung kann sie Whipsaws effektiv herausfiltern. Aber sie hat auch Einschränkungen wie Zeitverzögerung und Unfähigkeit, kurz zu gehen.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
// strategy("Up/Down Long Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)