Diese Strategie handelt lange während einer anhaltenden Dynamik, indem anhaltende gleitende Durchschnitts-Upstrends beobachtet werden, mit dem Ziel, kontinuierlich die Dynamik von Bullen zu fahren.
Strategie Logik:
Berechnen Sie den gewichteten gleitenden Durchschnitt, um die Kursdynamik widerzuspiegeln.
Der Wert des langen Kurses wird eingegeben, wenn der gewichtete gleitende Durchschnitt 5 Tage lang anhaltend steigt.
Ausgang von Long, wenn der gewichtete gleitende Durchschnitt für 4 aufeinanderfolgende Tage sinkt.
Anhaltende Aufwärtstrendtage filtern kurzfristige Umkehrungen aus.
Maximaler Stop-Loss, um den maximalen Tagesverlust zu begrenzen.
Vorteile:
Die Aufwärtsdynamik zu verfolgen, ermöglicht es, heiße Trends zu halten.
Der Persistenzfilter überspringt kurze Konsolidierungen.
Maximaler Stop-Loss schützt das Rückrisiko.
Risiken:
Nach anhaltenden Aufwärtstrends keine Begrenzung für Pullback-Verluste.
Tiefgreifende Korrekturen können große Verluste mit sich bringen.
Zu breite Stopps bringen das Risiko übergroßer Verluste mit sich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie nach der Feststellung anhaltender Aufwärtstrends und der Nutzung von heißen Trends weiterhin an der Dynamik handelt.
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start: 2023-01-01 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)