Diese Strategie handelt mit dem wöchentlichen zyklischen Muster, indem sie am Montag lang schließt und am Mittwoch vor der Öffnung Gewinn macht, um die Kursschwankung in diesem Zeitraum zu erfassen.
Strategie Logik:
Führen Sie jeden Montag einen langen Eintrag durch.
Nehmen Sie Profit, um lange vor der Öffnung jeden Mittwoch auszugehen.
Setzen Sie den Stop-Loss-Prozentsatz auf Limit-Loss.
Setzen Sie den Gewinnzielprozentsatz fest, um Gewinne zu erzielen.
Plot Stop und Gewinnlinien für visuelle Gewinn- und Verlustrechnung.
Vorteile:
Der zyklische Handel weist geringere Abzüge und gute historische Renditen auf.
Feste Regeln, die leicht zu automatisieren und auszuführen sind.
Einfache Stop-Loss- und Gewinnkonfiguration.
Risiken:
Kann sich nicht an Ereignisse anpassen, die den Zyklus stören.
Verzögerung des Stop Loss Nicht in der Lage, Verluste bei einem einzigen Handel zu begrenzen.
Verriegelt in Gewinn, nicht mehr nach oben zu verfolgen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, daß dieses mechanische zyklische System beeindruckende Rückversuche aufweist, sich aber bei Veränderungen des Musters schwer anpassen kann.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")