Diese Strategie basiert auf einer Kombination aus doppelten Hull Moving Averages und einem täglichen Candle-Vergleich mit Beurteilungsschwellen für Long/Short-Positionen.
Strategie Logik:
Berechnen Sie die doppelten Hull-MAs und vergleichen Sie den aktuellen Wert mit dem des vorhergehenden Zeitraums.
Berechnen Sie die tägliche kurzfristige Wechselkurse und setzen Sie lang-/kurzfristige Schwellenwerte fest.
Gehen Sie lang, wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet und die tägliche Veränderung die Schwelle überschreitet.
Verwenden Sie einen festen Stop-Loss und nehmen Sie Gewinnpreise.
Kann auch maximale offene Positionsgrenze setzen.
Vorteile:
Die doppelte HullMA verbessert die Genauigkeit.
Die Schwellenwerte lassen sich nicht durch kleine Gegentrendbewegungen beeinflussen.
SL/TP hilft, Gewinne zu erzielen und Risiken zu kontrollieren.
Risiken:
Schlechte Schwellenwerte können Gelegenheiten verpassen.
Fixed SL/TP Nicht flexibel einstellbar, Risiken für unsachgemäße Einstellungen
Sowohl Hull MA als auch Tageswechselverzögerung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, daß dieses Doppelindikator-Bewertungssystem mit Risikokontrollen die Stabilität in gewissem Maße verbessern kann.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)