Diese Strategie heißt
Die spezifische Logik lautet:
Berechnen Sie den Bereich der höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zeitraum als Eintrittssignal.
Nach der Einfahrt wird zunächst ein engeres ATR-Stopp verwendet, das auf das 1,5-fache des ATR-Wertes festgesetzt wird, um den Verlust nach der Einfahrt zu begrenzen.
Während des Handelsholdings wird der Stopp auf einen looser 4-fachen ATR gewechselt.
Der Stop-Level verfolgt immer den niedrigsten Preis (Long-Trade) oder den höchsten Preis (Short-Trade) und passt sich an die Kursschwankungen an und erzielt so einen Trailing-Stop-Effekt.
Wenn der Preis unter die Stop-Level (long) fällt oder darüber steigt (short), wird der Stop-Loss ausgelöst.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, einen anpassungsfähigen Stop-Loss-Mechanismus zu verwenden, um die Risikokontrolle zu gewährleisten und gleichzeitig vorzeitige Stop-Outs zu vermeiden.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich die Ergebnisse der Analyse in den einzelnen Mitgliedstaaten und in den einzelnen Mitgliedstaaten auf die folgenden Aspekte konzentrieren:
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Takazudo
strategy("ATR trailing SL tight to slack [Takazudo]",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.fixed,
initial_capital=0,
currency=currency.USD)
posSize = strategy.position_size
hasNoPos = posSize == 0
hasLongPos = posSize > 0
hasShortPos = posSize < 0
//============================================================================
// consts, inputs
//============================================================================
// colors
var COLOR_SL_LINE = color.new(#e0f64d, 20)
var COLOR_SL_LINE_THIN = color.new(#e0f64d, 90)
var COLOR_ENTRY_BAND = color.new(#43A6F5, 30)
var COLOR_TRANSPARENT = color.new(#000000, 100)
// Entry strategy
_g1 = 'Entry strategy'
var config_entryBandBars = input(defval = 100, title = "Entry band bar count", minval=1, group=_g1)
_g2 = 'ATR SL'
var config_slAtr_length = input(24, title = "Trailing stop ATR Length", group=_g2)
var config_slAtr_multi1 = input(1.5, title = "Trailing stop ATR Multiple on tight", type=input.float, step=0.1, group=_g2)
var config_slAtr_multi2 = input(4, title = "Trailing stop ATR Multiple on slack", type=input.float, step=0.1, group=_g2)
_g3 = 'Backtesting range'
var config_fromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 1970, group=_g3)
var config_fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group=_g3)
var config_fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group=_g3)
var config_toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970, group=_g3)
var config_toMonth = input(defval = 4, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12, group=_g3)
var config_toDay = input(defval = 5, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31, group=_g3)
//============================================================================
// Range Edge calculation
//============================================================================
f_calcEntryBand_high() =>
_highest = max(open[3], close[3])
for i = 4 to (config_entryBandBars - 1)
_highest := max(_highest, open[i], close[i])
_highest
f_calcEntryBand_low() =>
_lowest = min(open[3], close[3])
for i = 4 to (config_entryBandBars - 1)
_lowest := min(_lowest, open[i], close[i])
_lowest
entryBand_high = f_calcEntryBand_high()
entryBand_low = f_calcEntryBand_low()
entryBand_height = entryBand_high - entryBand_low
plot(entryBand_high, color=COLOR_ENTRY_BAND, linewidth=1)
plot(entryBand_low, color=COLOR_ENTRY_BAND, linewidth=1)
rangeBreakDetected_long = entryBand_high < close
rangeBreakDetected_short = entryBand_low > close
shouldMakeEntryLong = (strategy.position_size == 0) and rangeBreakDetected_long
shouldMakeEntryShort = (strategy.position_size == 0) and rangeBreakDetected_short
//============================================================================
// ATR based stuff
//============================================================================
sl_atrHeight_tight = atr(config_slAtr_length) * config_slAtr_multi1
sl_atrHeight_slack = atr(config_slAtr_length) * config_slAtr_multi2
sl_tight_bull = min(open, close) - sl_atrHeight_tight
sl_tight_bear = max(open, close) + sl_atrHeight_tight
sl_slack_bull = min(open, close) - sl_atrHeight_slack
sl_slack_bear = max(open, close) + sl_atrHeight_slack
plot(sl_tight_bull, color=COLOR_SL_LINE_THIN, transp=0, linewidth=1)
plot(sl_tight_bear, color=COLOR_SL_LINE_THIN, transp=0, linewidth=1)
plot(sl_slack_bull, color=COLOR_SL_LINE_THIN, transp=0, linewidth=1)
plot(sl_slack_bear, color=COLOR_SL_LINE_THIN, transp=0, linewidth=1)
//============================================================================
// Sl
//============================================================================
var trailingSl_long = hl2
var trailingSl_short = hl2
trailingSl_long := if hasLongPos
max(trailingSl_long, sl_slack_bull)
else
sl_tight_bull
trailingSl_short := if hasShortPos
min(trailingSl_short, sl_slack_bear)
else
sl_tight_bear
color_sl_long = hasLongPos ? COLOR_SL_LINE : COLOR_TRANSPARENT
color_sl_short = hasShortPos ? COLOR_SL_LINE : COLOR_TRANSPARENT
plot(trailingSl_long, color=color_sl_long, transp=0, linewidth=2)
plot(trailingSl_short, color=color_sl_short, transp=0, linewidth=2)
//============================================================================
// make entries
//============================================================================
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(config_fromYear, config_fromMonth, config_fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(config_toYear, config_toMonth, config_toDay, 00, 00)
if (true)
if shouldMakeEntryLong
strategy.entry(id="Long", long=true, stop=close)
if shouldMakeEntryShort
strategy.entry(id="Short", long=false, stop=close)
strategy.exit('Long-SL/TP', 'Long', stop=trailingSl_long)
strategy.exit('Short-SL/TP', 'Short', stop=trailingSl_short)