ChaoZhang
本策略名称为“基于价格量融合的趋势追踪策略”。该策略同时考量价格和交易量指标,判断趋势方向,以发挥量价合力的交易信号效果。
策略的交易逻辑如下:
首先计算价格的5日移动平均线和交易量的15日移动平均线。
当价格的5日移动平均线上涨且交易量的15日移动平均线也上涨时,认为量价合力上攻,产生买入信号。
当价格的5日移动平均线下跌,或交易量的15日移动平均线下跌,则平掉多单。
该策略的优势在于同时结合价格和交易量变化判断趋势方向。只有当两者同向看涨时才进行买入,可以有效过滤假信号。
但移动平均线参数需要优化调整,时间周期也需要匹配不同品种的特点。止损策略同样重要,可以减少单笔亏损的风险。
总体来说,合理运用价格和交易量指标的集成,可以提高趋势交易策略的效果。但交易者还需关注更多市场信息,保持灵活性,根据实际情况调整策略的参数。
策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )