Die Stochastic Oscillator Band Breakout-Strategie generiert Trades, die auf der schnellen Linie des Stochastic Oscillators basieren, der durch die oberen und unteren Bands bricht.
Die Logik lautet:
Berechnen Sie die schnellen und langsamen Stochastischen Oszillatorlinien über einen Rückblickzeitraum (z. B. 7 Tage)
Aufstellung der oberen und unteren Bands für die Schnellleitung (z. B. 80 und 20)
Geh lang, wenn die schnelle Linie über dem oberen Band bricht
Gehen Sie kurz, wenn die schnelle Linie unter dem unteren Band bricht
Optional umkehren Sie die Signale (Longs werden zu Shorts, Shorts zu Longs)
Durchbrüche der Bands mit der langsamen stochastischen Linie als Unterstützung/Widerstand können falsche Brechungen effektiv filtern.
Einfache und intuitive Regeln
Stochastische Kennzahlen für Überkauf/Überverkauf
Bands + Filter für langsame Linienfallabbrüche
Verzögerte Stochastiker können Chancen verpassen
erfordert eine Optimierung der Parameter für die Marktanpassung
Bei der Einstellung von Bands ist Vorsicht geboten, um einen Überhandel zu vermeiden
Die Stochastische Breakout-Strategie nutzt Trendchancen mit schnellen / langsamen Linienbandbrechungen. Mit gut abgestimmten Parametern kann sie den Marktrhythmus effektiv erfassen, aber die Verzögerung ist ein wichtiges Risiko.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")