Diese Strategie zielt darauf ab, mittelfristige Swing-Trades anhand des 30-minütigen Zeitrahmens zu identifizieren.
Die wichtigste Handelslogik:
Berechnen Sie zwei gewichtete gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden und vergleichen Sie deren Steigung
Verwenden Sie den RSI-Indikator, um Überkauf/Überverkauf zu ermitteln
Swing-Handelsmöglichkeiten bei extremen RSI-Niveaus berücksichtigen
Bestätigung der langen/kurzen Richtung unter Verwendung der gleitenden Durchschnittsneigung
Eintritt in Geschäfte mit angemessener Stop-Loss-Regelung zur Risikokontrolle
Die Strategie zielt darauf ab, mittelfristig Umkehrchancen zu erschließen und das Kapital durch häufiges Handeln und strenges Risikomanagement zu steigern.
30-minütiger Zeitrahmen zeigt kurzfristige Schwankungen
RSI signalisiert viele Umkehrchancen bei Extremen
Gewichtete gleitende Durchschnitte glatte Preise
Erfordert eine ständige Marktüberwachung
Nicht garantierte Rückkehr, mögliche Verluste
Hochfrequenzhandel erhöht die Kosten
Diese Strategie zielt darauf ab, mittelfristige Swing-Trades mit 30-minütigen Mustern aufzudecken, aber eine höhere Handelsfrequenz erfordert Kostenkontrolle und Parameteroptimierung für eine nachhaltige Rentabilität.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)