Die Strategie der vergleichenden relativen Stärke erzeugt Trades, indem die relative Stärke zweier Märkte verglichen wird.
Die Logik lautet:
Wählen Sie einen Vergleichsmarkt aus, z. B. eine Aktie
Wählen Sie einen Referenzmarkt aus, z. B. den S&P 500-Index
Berechnungsquotient des Vergleichsmarktes gegenüber der Referenz
Vergleichen Sie lang, wenn die Ratio über dem überkauften Niveau liegt
Kurzgeschäft, wenn die Ratio unter die Überverkaufszone fällt
Setzen Sie Pullback-Linie, um Positionen zu schließen, wenn der Preis zurückfällt
Durch den Vergleich der relativen Stärke zielt die Strategie darauf ab, unterbewertete Chancen aufzudecken und überbewertete Bedingungen zu vermeiden.
Vergleicht die relative Stärke, um eine Unterbewertung zu finden
Pullback-Linie vermeidet Trends
Einfache und klare Regeln
Auswahl geeigneter Benchmarks
Überkaufte/Überverkaufte Zonen müssen optimiert werden
LONG/SHORT verpasst nur volle Chancen
Die Relative Strength Strategy identifiziert Arbitragechancen, indem zwei Märkte verglichen werden.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
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// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)