Dieser Artikel erklärt detailliert eine quantitative Handelsstrategie, die die Bestätigung mit mehreren Indikatoren zur Erzeugung von Signalen nutzt.
I. Strategische Logik
Die Strategie verbindet zwei Techniken:
(1) 123 Umkehrmuster
Identifizieren Sie potenzielle Tiefst- und Höchststände anhand von engen Beziehungen zwischen Kerzen.
Verwenden Sie die Stochastik, um Umkehrsignale zu validieren und falsche Signale zu vermeiden.
(2) Glättete Akkumulation/Verteilung
Berechnung der Akkumulation/Verteilung und des gleitenden Durchschnitts.
Feststellung von Trends auf der Grundlage von Abweichungen zwischen Indikator und MA.
Es werden nur annehmbare Signale aus beiden Techniken entnommen.
Durch mehrfache Bestätigungen können bestimmte falsche Signale herausgefiltert und die Genauigkeit verbessert werden.
II. Vorteile der Strategie
Der größte Vorteil ist die Bestätigung durch mehrere Indikatoren, die die Einschränkungen eines einzelnen Indikators überwindet und die Robustheit erhöht.
Ein weiterer Vorteil ist die Kombination zweier verschiedener Techniktypen für eine größere Vollständigkeit.
Schließlich bieten die Kombinationen auch mehr Stimmmöglichkeiten.
III. Potenzielle Risiken
Allerdings bestehen einige Risiken:
Erstens erhöhen Kombinationen von mehreren Indikatoren die Schwierigkeiten bei der Optimierung und die Risiken einer Überanpassung.
Zweitens erfordern Abweichungen zwischen den Indikatoren klare Urteilsregeln.
Schließlich sind einige Indikatoren immer noch hinterher.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wurde in diesem Artikel eine quantitative Handelsstrategie mit Multi-Indikator-Bestätigungen erläutert. Sie verbessert Signale durch Synthese, erfordert aber das Management von Optimierungsschwierigkeiten und Indikatorverzögerungen.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )