Renko-Umkehrverfolgungsstrategie
ChaoZhang
Strategieübersicht
Die Renko-Umkehr-Tracking-Strategie ist eine Kurzlinien-Strategie, die die Renko-Grafik nutzt, um eine Marktumkehr zu beurteilen. Sie fängt kurzfristige Umkehrmöglichkeiten auf, indem sie die Veränderungen der benachbarten Renko-Farbe überwacht. Sie erzeugt ein Handelssignal, wenn die nächste Renko-Farbe nach der gleichen Renko in Folge auftritt.
Strategieprinzip
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Die Farbveränderungen der beiden benachbarten Renkos werden überwacht.
Der aktuelle Renko hat die gleiche Farbe wie die beiden vorherigen Renkos. Wenn der aktuelle Renko umgekehrt wird, wird ein Signal erzeugt.
Es ist ein sehr schwieriger Prozess, aber es ist ein sehr schwieriger Prozess.
Das ist ein Signal, dass nach zwei Sonntags- und Nachtstunden ein Sonntags- und Nachtstundensignal ausgegeben wird.
Die Eintrittskarte kann als Marktpreis oder als Stop-Loss-Karte ausgewählt werden.
Der Stop-Loss-Satz ist auf ein bestimmtes Vielfaches der Renko-Größe eingestellt.
Die Strategie konzentriert sich darauf, kurzfristige Rückschlagchancen durch Renko-Farbwechsel zu ergreifen. Eine Reihe von gleichfarbigen Renko-Repräsentanten bilden einen Trend, der durch die nächste Renko-Farbwechsel eine mögliche Umkehrung voraussagt.
Die Renko-Größe und der Stop-Loss-Faktor können angepasst werden, um die Effektivität der Strategie zu optimieren.
Strategische Vorteile
Renko zeigt die Umkehrung direkt an
Regeln sind einfach, klar und einfach zu bedienen
Symmetrie der Multifunktionschancen
Renko kann flexibel angepasst werden
Stopp-Loss-Risiken streng kontrolliert
Gefahrenwarnung
Eine bestimmte Anzahl von Renko-Streifen ist erforderlich, um ein Signal zu erzeugen.
Renko-Größe wirkt sich direkt auf Erträge und Rücknahmen aus
Keine Vorstellung, wie lange der Trend anhalten wird.
Es kann zu einem Verlust in Folge kommen.
Zusammenfassen
Die Renko-Umkehr-Tracking-Strategie nutzt herkömmliche Technik-Indikatoren innovativ, um kurzfristige Umkehrmöglichkeiten durch direkte Renko-Verfärbung zu ermitteln. Die Strategie ist einfach und praktisch, kann durch Parameteranpassung zu stabilen Erträgen führen und lohnt sich für die Nachprüfung und die Optimierung der Rechenzelle.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)