Die Renko-Umkehrverfolgungsstrategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die Renko-Steine verwendet, um Marktumkehrungen zu identifizieren.
Verwenden Sie herkömmliche, nicht nachlackende Renko-Ziegel.
Beobachten Sie Farbwechsel zwischen benachbarten Ziegeln.
Signale entstehen, wenn sich die aktuelle Ziegelfarbe ändert, während die beiden vorherigen Ziegel die gleiche Farbe haben.
Langes Signal: Nach zwei Bärenblättern erscheint ein bullischer Stein.
Kurzes Signal: Nach zwei bullischen Ziegeln erscheint ein Bärenstein.
Eintrittsmöglichkeiten: Markt- oder Stop-Order.
Setzen Sie Stop-Loss/Take-Profit auf die Blockgröße multipliziert mit einem Koeffizienten.
Der Kern profitiert von Pullback-Möglichkeiten, die durch Ziegelfarbenwechsel verursacht werden.
Die Größe des Ziegelsteins und die Stop-Loss-/Take-Profit-Koeffizienten können für die Optimierung eingestellt werden.
Ziegel zeigen direkt Umkehrinformationen an
Einfache und klare Logik, einfach umzusetzen
Symmetrische langfristige und kurze Chancen
Flexible Anpassung der Ziegelgröße
Strenge Risikokontrolle mit Stop-Loss/Take-Profit
Erfordert eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Steine, um Signale zu bilden
Die Größe der Ziegel hat unmittelbare Auswirkungen auf den Gewinn/die Auslastung
Schwierige Feststellung der Trenddauer
Es kann zu einem aufeinander folgenden Stop-Loss kommen
Die Renko-Rückkehrverfolgungsstrategie wendet traditionelle technische Indikatoren innovativ an, indem sie direkt farbige Flips verwendet, um kurzfristige Umkehrungen zu identifizieren.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)