Dieser Artikel stellt eine Trendfolgestrategie vor, die auf der Anzahl der Kerzen basiert.
Die Strategie beruht auf:
Wenn N aufeinanderfolgende Kerzen in eine Richtung gehen, wird ein Trend identifiziert.
Bei Aufwärtstrends, gehen Sie lang nach N aufeinanderfolgenden Bärenkerzen. Bei Abwärtstrends, gehen Sie kurz nach N aufeinanderfolgenden Aufwärtstrends.
Kleinere N-Werte erfassen Trends schneller, sind aber anfälliger für Whipsaws.
Fixed Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte verriegeln Gewinne und kontrollieren das Risiko.
Schließen der Positionen, wenn die Umkehrkerzen erscheinen.
Vorteile dieser Strategie:
Einfache Kerzenzählung für direkte Trendbeurteilung.
Mit-Trend-Einträge erfassen Trend bewegt sich gut.
Feste Stopps verwalten das Risiko effektiv.
Einstellbare Parameter eignen sich für verschiedene Marktumgebungen.
Einfache Logik macht die Optimierung einfach.
Außerdem sind folgende Risiken zu berücksichtigen:
Die Zählung kann in unterschiedlichen Märkten irreführend sein.
Feststehende Stopps können das Gewinnpotenzial einschränken.
Frühzeitige Stopps aus schlechtem Umkehrurteil.
Die Parameter und Größe sind entsprechend anzupassen.
Die Zählparameter sollten vorsichtig bewertet werden.
Diese Strategie kombiniert Kerzenzählung und Trendverfolgung. Bei richtiger Abstimmung kann sie anständige Ergebnisse erzielen.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
ShortStrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
// strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// INPUTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TD Sequential approach would be setting bar_counter == 9
bar_counter = input(5, "Bar Counter",minval=1, step=1)
// if based on same candle
GreenCandle = close > open
RedCandle = close < open
// if based on previous candle open
GreenPrevCandle = close > open[1]
RedPrevCandle = close < open[1]
// conditons
barUP = GreenCandle
barDN = RedCandle
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// COUNTERS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var barsFromUp = 0
var barsFromDn = 0
barsFromUp := barUP ? barsFromUp + 1 : 0
barsFromDn := barDN ? barsFromDn + 1 : 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// PLOTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot_color = barsFromUp > 0 ? color.lime : color.red
//plot(barsFromUp, title="UP Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(barsFromDn, title="DN Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// HLINE ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//hline(9, '9 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.black)
//hline(13, '12 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=3, color=color.purple)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// PLOTCHAR //////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// var _lbl_UP = label(na)
// if barsFromUp > 0
// _lbl_UP := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromUp, '#'), textcolor=color.green, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
// var _lbl_DN = label(na)
// if barsFromDn > 0
// _lbl_DN := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromDn, '#'), textcolor=color.red, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
//plotshape(barsFromUp > 0, "", shape.arrowup, location.abovebar, color.green, text="A")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// alertcondition(barsFromUp == 9, title='🔔Sell 9 Alert🔔', message="Sell 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn == 9, title='🔔Buy 9 Alert🔔', message='Buy 9 Alert')
// alertcondition(barsFromUp > 9, title='🔔Sell > 9 Alert🔔', message="Sell > 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn > 9, title='🔔Buy > 9 Alert🔔', message='Buy > 9 Alert')
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
StartYear = input(2017, "Backtest Start Year",minval=1980)
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
StartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
StopYear = input(2020, "Backtest Stop Year",minval=1980)
StopMonth = input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
StopDay = input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)
testPeriod() => true
isLong = barsFromUp == bar_counter
isShort = barsFromDn == bar_counter
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
//////////////////////////
//* Profit Component *//
//////////////////////////
//////////////////////////// MinTick ///////////////////////////
fx_pips_value = syminfo.type == "forex" ? syminfo.mintick*10 : 1
input_tp_pips = input(60, "Backtest Profit Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
input_sl_pips = input(30, "Backtest STOP Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
tp = buy_trend? long_entry_price + input_tp_pips : short_entry_price - input_tp_pips
sl = buy_trend? long_entry_price - input_sl_pips : short_entry_price + input_sl_pips
plot_tp = buy_trend and high[1] <= tp ? tp : sell_trend and low[1] <= tp ? tp : na
plot_sl = buy_trend and low[1] >= sl ? sl : sell_trend and high[1] >= sl ? sl : na
plot(plot_tp, title="TP", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.blue)
plot(plot_sl, title="SL", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.red)
longClose = isShort
shortClose = isLong
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.exit("XL","Long", limit=tp, when=buy_trend, stop=sl)
if testPeriod()
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )
strategy.exit("XS","Short", when=sell_trend, limit=tp, stop=sl)