ChaoZhang
概述
该策略基于Aroon 指标实现双向趋势的识别和追踪。Aroon指标能够有效判断市场趋势的方向,结合RSI指标实现对超买超卖区域的判断,形成较为完整的追踪策略。
策略原理
使用Aroon指标判断价格趋势方向。指标超过0线为上涨趋势,低于0线为下跌趋势。
当Aroon指标从下方突破0线时,进行买入操作。
如果已建仓,并且收盘价低于买入价格,同时RSI低于30,视为超卖,进行加仓。
当Aroon指标从上方跌破0线时,进行全部卖出。
设置5%的止损点,如果亏损超过该点,进行止损卖出。
优势分析
使用Aroon指标判断趋势方向能够有效捕捉市场轮动点位。
RSI指标辅助判断超买超卖区域,避免在市场转折点追高杀跌。
双向交易,能够在上涨和下跌两种市场环境中均能获利。
设定止损点有助于控制风险。
风险分析
Aroon指标存在滞后,可能错过短期和突发性反转。
不能有效处理盘整市场,会产生较多不必要交易。
双向交易增加交易频率和手续费成本。
需要适当调整参数才能适应不同周期和品种。
优化方向
结合其他指标过滤信号,降低因滞后产生错误交易的概率。
增加定量研究,优化参数组合以匹配不同品种。
增加止盈策略,提高盈利因子。
考虑仅在趋势明确时交易,减少无效交易。
总结
该策略整合Aroon和RSI两个指标,形成较为完整的双向趋势交易策略。但仍需进一步优化参数设定,结合其他过滤指标以减少错误交易概率。在参数优化和风险控制到位后,该策略有望获取较为稳定的超额收益。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
// strategy(title="Aroon Oscillator Strategy", overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//variables BEGIN
aroonLength=input(169,title="Aroon Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
//Entry--
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", long=true, when= crossover(aroonOsc,0) ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine)
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsi13,30))
strategy.order(id="Long Entry", comment="Add", long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) --
stopLossVal= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
//close partial
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 90) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X", when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
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