Strategie, die auf dem Gann HiLo-Aktivator-Indikator für einfache Trend-Nach-Operationen basiert.
Berechnen Sie gewichtete gleitende Durchschnitte der höchsten und niedrigsten Preise für einen bestimmten Zeitraum, um obere und untere Bands zu erhalten.
Wenn die Nähe höher ist als das obere Band, geh lang.
Wenn die Nähe niedriger ist als das untere Band, gehen Sie kurz.
Schließpreise, die die Bands bei Rückwärtssignalausgängen durchbrechen.
Ermöglicht die Auswahl des effektiven Startzeitraums der Strategie, Standard ist die volle Periode.
Einfache Gann HiLo-Parameter, einfach umzusetzen.
Klares Handelssignal von Band-Breakthroughs.
Flexible Auswahl des zeitlichen Rahmens für eine effektive Strategie.
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen.
Gute Backtest-Ergebnisse, passen gut zu den Trending-Märkten.
Unbegrenztes Verlustrisiko als Short-Strategie.
Unzulängliche Parameter können häufige Stop-Loss- und Wiedereintritte verursachen.
Unwirksam in schwankenden Märkten mit hoher Reichweite, anfällig für Fallen.
Benötigt zusätzliche Filter, um Ausfälle zu vermeiden.
Optimiere Parameterkombinationen, um falsche Signale zu reduzieren.
Hinzufügen von Trailing Stop Loss, um die Risikokontrolle sicherzustellen.
EMA usw. hinzufügen, um Marktbedingungen und Eintrittszeiten zu bestimmen.
Vergleichen Sie die Lautstärke, um falsche Ausbrüche unter schüttelnden Bedingungen zu vermeiden.
Sie müssen die Zeitfilterung umsetzen, um die effektive Strategiezeit zu begrenzen.
Die Strategie erreicht einfache Trendverfolgung durch Gann HiLo-Bänder, kann aber durch Verbesserung der Indikatorlogik, Parameteroptimierung, Risikokontrolle usw. weiter verbessert werden, um sie robuster zu machen.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)