T7 JNSAR ist ein Trend-Folge-Tag-Handelssystem für den NIFTY-Index. Es erzeugt Kauf- und Verkaufssignale mit der dynamischen JNSAR-Linie und gehört zu den Trend-Folge-Strategien. Die ursprüngliche Idee stammte vom indischen Händler Illango und ich habe es optimiert und codiert.
Berechnen Sie die JNSAR-Linie: Verwenden Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 5-Tage-Hoch-, Tief- und Nahwerte, um den JNSAR-Wert zu berechnen und die Linie zu zeichnen.
Erzeugen von Signalen: Langes Signal, wenn der Tagesschluss über der JNSAR-Linie liegt, kurzes Signal, wenn der Tagesschluss unter der JNSAR-Linie liegt.
Eintritt: Der Eröffnungspreis des nächsten Tages nach Erstellung des Signals wird eingegeben.
Ausfahrt: Schließposition bei Auslösen des Rückwärtssignals.
Nur den NIFTY-Index handeln, keine Aktien.
Nehmen Sie jedes Signal, unabhängig von Gewinn/Verlust.
Die JNSAR-Linie zeigt den Trend und die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus gut ab.
Die Signale basieren nur auf objektiven Indikatoren und vermeiden emotionale Störungen.
Gewinne aus dem Trend folgen, gute historische Rücktest Ergebnisse.
Kann mit Futures oder Optionen zu niedrigen Kosten handeln.
Einfache und klare Regeln, leicht zu automatisieren Handel.
Anfällig für Whipsaws und Stops in Bereichsgebundenen Märkten als Trend nach Strategie.
Nicht in der Lage, die Risiken von Trend-Erschöpfung und Überkauf/Überverkauf effektiv zu ermitteln.
Signalverzögerung kann durch falsche Ausbrüche zu Verlusten führen.
Sie müssen große Verluste und Verluste ertragen.
Nur für NIFTY, nicht für andere Produkte.
Es erfordert eine starke Psychologie, jedes Signal konsequent zu handeln.
Versuche verschiedene Parameter für eine optimale JNSAR-Linieneinstellung.
Hinzufügen von Stopps zur Risikokontrolle.
Einbeziehung anderer Indikatoren zur Erkennung des Endes des Trends.
Entwicklung einer dynamischen Positionsgrößenmethode.
Optimieren Sie die Signalgenerationslogik.
Erforschen Sie Modelle für maschinelles Lernen.
T7 JNSAR bietet eine einfache und effektive Trend-Folge-Strategie für NIFTY. Durch das Befolgen der Handelsregeln, das Management von Risiken und den Handel mit allen Signalen mit Beharrlichkeit kann es langfristige positive Ergebnisse erzielen. Weitere Verbesserungen durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Management usw. können seine Robustheit verbessern.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)