Direktionale Trendindex-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Handelssystem, das die Richtung der Preisentwicklung anhand des DTI (Directional Trend Indicator) ermittelt und den Trend verfolgt. DTI beurteilt die Tendenz, indem es die Richtungen der Höchst- und Tiefpreise in einem bestimmten Zeitraum vergleicht, und setzt einen Auf- und Abwertungswert ein, um ein Handelssignal zu erzeugen.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die höchsten und die niedrigsten Preisänderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und erhalten Sie die Preisänderungswerte. Verwenden Sie mehrere Index-Moving Averages für die Preisänderungswerte und erhalten Sie die DTI-Kurve. Setzen Sie den oberen und unteren Tiefstwert von DTI, der ein Mehr-Signal erzeugt, wenn der Indikator den Tiefstwert überschreitet, und ein Hintergrundsignal erzeugt, wenn der Tiefstwert überschritten wird, und hält ihn bis zum nächsten Signal.
Analyse der Stärken
- DTI-Bewertung der Trendrichtung, weniger Signal
- Durchbruch durch Tiefstpreisfilterung, um Noise-Trading zu vermeiden
- Trends werden kontinuierlich verfolgt, ohne kurzfristige Schwankungen.
- Große Parameter-Anpassungsfläche zur Ausgleichung der Reaktionsempfindlichkeit
Risikoanalyse
- Es ist unmöglich, den Trendwendepunkt genau zu bestimmen, es besteht die Gefahr von Verlusten.
- DTI-Parameter falsch eingestellt, könnte zu verpassten Handelschancen führen
- Langfristige Positionen könnten zu einem größeren Rückzug führen
- Niedrigere Frequenz, nicht geeignet für Hochfrequenz-Handel
Die Berechnungszeit kann entsprechend verkürzt, die Schwellenwerte angepasst oder in Kombination mit anderen Indikatoren als Trendwende beurteilt werden.
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Parameterkombinationen für die Berechnung des DTI
- Optimierung der DTI-Durchschnittswerte
- Erwägen Sie die Einführung einer Stop-Loss-Strategie zur Risikokontrolle
- Testparameter für die Robustheit in verschiedenen Sorten
Zusammenfassen
Die DTI-Strategie kann die Richtung der Trends durch klare Indikatorsignale bestimmen und langfristig stabile Gewinne erzielen. Durch weitere Verbesserungen wie die Optimierung der Parameter kann sie zu einer hochwertigen Trendverfolgungsstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")