Diese Strategie verwendet ausschließlich den Aroon-Indikator, um die Markttrendrichtung für einfache Kauf- und Verkaufssignale zu bestimmen.
Berechnen Sie die Bars mit dem höchsten Höchststand und dem niedrigsten Tiefstand über 7 Perioden.
Berechnen Sie das Verhältnis der höchsten hohen Stange zu den gesamten Stangen als oberste Zeile.
Berechnen Sie das Verhältnis der untersten unteren Stange zu der Gesamtstange als Unterlinie.
Erzeugen Sie ein Kaufsignal, wenn die obere Linie größer ist als die untere.
Erzeugen Sie ein Verkaufssignal, wenn die untere Linie größer ist als die obere.
Steuern Sie die Eingangsrichtungen über Strategieparameter.
Öffnen und Schließen von Aufträgen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens.
Der Handel basiert ausschließlich auf den Indikatoren und ausschließlich auf Aroon.
Einfache Indikatorparameter, leicht zu verstehen und zu optimieren.
Flexible Auswahl der langen/kurzen Richtung für verschiedene Instrumente.
Anpassbarer Zeitrahmen für Backtest und Live-Handel.
Klare Handelssignale, leicht zu erfassen und umzusetzen.
Anfällig für falsche Signale als einziger Indikator.
Kann die Stärke von Aufwärtstrends/Abwärtstrends nicht genau beurteilen.
Hat etwas Verzögerung, kann keine umgekehrten Schritte rechtzeitig erfassen.
Kann sich nicht dynamisch an Marktveränderungen anpassen.
Möglichkeit von Abzugsrisiken.
Versuche mit verschiedenen Instrumenten und Zeitrahmen.
Fügen Sie Filter hinzu, um die Signalqualität zu verbessern.
Verwenden Sie Trendindikatoren, um den Gesamttrend zu bestimmen.
Entwicklung dynamischer Ausgänge auf der Grundlage der sich entwickelnden Trends.
Optimierung von Parametern und Testkombinationen.
Zusätzliche Positionsgröße und Risikomanagement.
Diese Strategie liefert einfache Trendsignale, die auf Aroon basieren. Es gibt Raum für Verbesserungen bei der Vermeidung irreführender Signale und Risikokontrolle. Aber die Logik ist einfach und klar und dient als grundlegende Quant-Strategie für die Verbesserung. Insgesamt ist es eine praktische Strategie, die weitere Tests und Optimierungen wert ist.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()