Wenn die aktuelle Kerze unter dem vorherigen Schlusspunkt öffnet und den Tag mit einem Schlusspunkt abschließt, der größer ist als der offene, tritt die Strategie am nächsten Tag lang ein.
Überprüfen Sie, ob eine Lücke nach unten auftritt, d. h. die aktuelle Öffnung unter dem vorherigen Schließen liegt.
Wenn der Schlusskurs nach unten gedrängt wird, ist zu beobachten, ob der Schlusskurs über dem Schlusskurs liegt, was auf eine Aufwärtsumkehr hinweist.
Wenn die Bedingungen für die Umkehrung des Gap Down erfüllt sind, gehen Sie am nächsten Tag lang oder schließen.
Setzen Sie einen Trailing Stop Loss auf einen Prozentsatz, z. B. 5%, nach dem Eintritt.
Wenn der Preis fällt, um den Stop-Loss zu erreichen, wird die Position geschlossen.
Hauptvorteile dieser Strategie:
Erfasst Umkehrhandelsmöglichkeiten aus Gap Down-Mustern.
Ein umkehrbares Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit passt zu einer abwechselnden Angst/Gier.
Ein Trailing-Stopp schließt die Gewinne ohne manuelle Überwachung ein.
Flexible Einstellungen für den Einstieg und den Stop-Loss, die den einzelnen Beständen entsprechen.
Automatisierte Ausführung und einfache Rückprüfung/Optimierung.
Hauptrisiken dieser Strategie:
Es kann zu fehlgeschlagenen Umkehrungen kommen, muss ein Muster überprüft werden.
Überdimensionierte Stop-Loss-Verluste, die häufig ausgeschaltet werden, was zu verstärkten Verlusten führt.
Eine schlechte Bestandswahl kann zu schweren Umkehrungen führen.
Unzureichende Daten aus Backtests führen zu Risiken von Überschüssen.
Die Ausführung unterscheidet sich zwischen Backtest und Live.
Lösungen:
Optimieren Sie die Stop-Loss-Level und den Cap-Loss-Prozentsatz pro Trade.
Beurteilen Sie die allgemeine Marktentwicklung, um zu vermeiden, dass die Lagerbestände überschüssig sind.
Überprüfen Sie Muster- und Lautstärkeränderungen.
Erweitern Sie die Stichprobengröße für Backtest, simulieren Sie Live-Handel.
Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:
Hinzufügen eines Trendfilters, um Gegentrend-Einträge zu vermeiden.
Dynamische Anpassung des Stop-Loss-Prozentsatzes zum Schutz der Gewinne.
Überlegen Sie, ob Sie einen Zeitfilter für den Handel an bestimmten Daten hinzufügen.
Beurteilen Sie die Musterstärke für die Positionsgröße.
Versuche verschiedene Wartezeiten, um optimale Ausgangspunkte zu finden.
Die Gap Down-Umkehrstrategie nutzt umgekehrte Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit. Stopps kontrollieren das Risiko effektiv, achten jedoch auf falsche Sprünge und sich verändernde Marktbedingungen. Beim Live-Handel wird eine vorsichtige Bewertung von Mustern und Trends sowie laufende Optimierungen empfohlen.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)