Dies ist eine Handelsstrategie, die auf der Erzeugung von Signalen basiert, wenn der Preis aus einem festen Lookback-Bereich ausbricht. Wenn der Preis über das höchste Hoch der Lookback-Periode bricht, werden Long-Positionen eingenommen; wenn der Preis unter das Hoch fällt, werden Positionen geschlossen. Die Handelsrichtung kann leicht gewechselt werden.
Einstellung des Rückblickzeitraums, z. B. 4 Tage.
Berechnen Sie das höchste Hoch der letzten 4 Tage.
Gehen Sie lang, wenn das heutige Hoch über das 4-tägige Hoch liegt.
Schließen Sie Positionen, wenn der Preis das 4-Tage-Hoch nicht überschreitet.
Die Handelsrichtung kann über den Umkehrparameter gewechselt werden.
Vorteile dieser Strategie:
Der Ausbruch ist einfach und die Signale sind klar.
Der festgelegte Breakout-Bereich verhindert komplexe Optimierungen und Überanpassung.
Einfache Umstellung zwischen Long/Short, anpassungsfähig an verschiedene Marktbedingungen.
Der Lookback-Bereich filtert Geräusche für eine nachhaltige Trendverfolgung.
Keine komplexen Indikatoren erforderlich, effiziente Strategie.
Hauptrisiken:
Festgelegte Breakout-Bereiche können sich nicht an Marktveränderungen anpassen.
Ein Stopp-Loss setzt die Strategie einem über die Risikotoleranz hinausgehenden Verlust aus.
Festparameter, die anfällig für Änderungen des Marktes sind.
Übermäßige Lärmbelastungen können die Transaktionskosten erhöhen.
Mangelnde Parameteroptimierung verhindert die Erzielung optimaler Ergebnisse.
Verbesserungen
Optimieren Sie die wichtigsten Parameter, um die besten Kombinationen zu finden.
Einführung dynamischer Bereiche auf der Grundlage von ATR usw.
Sie können auch einen Stop-Loss oder einen Fixprozentsatz-Stop-Loss hinzufügen.
Ein Trendfilter zu integrieren, um zu vermeiden, dass auf verschiedenen Märkten zu viel gehandelt wird.
Test der Parameterrobustheit für mehrere Handelsinstrumente.
Fügen Sie maschinelles Lernen zur automatischen Optimierung von Parametern hinzu.
Mit Verbesserungen wie optimiertem Parameterbereich, Stop-Losses, Trendfiltern und mehr kann es eine einfach umsetzbare und praktische quantitative Strategie werden.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)