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Prozentsatz der Stop-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-19 21:18:39
Tags:

Übersicht

Diese Strategie implementiert ein konfigurierbares Prozentsatz-Trailing-Stop-Loss zum Management von Handelsrisiken.

Strategie Logik

Die Hauptlogik lautet:

Prozentsatz der langen und kurzen Stop-Loss-Eingaben
Für Longs: kontinuierlich Tiefststände verfolgen und die Stop-Loss-Linie berechnen
Für Shorts: Verfolgen Sie kontinuierlich Höchstwerte und berechnen Sie die Stop-Loss-Linie
Ausgangspositionen, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie berührt

Die Strategie erlaubt die Anpassung von Stoppprozentsatz, z. B. 10%. Für Longs berechnet sie dynamisch 10% über dem Tief als Stopplinie. Für Shorts 10% unter dem Hoch.

Auf diese Weise bewegt sich die Stopplinie weiterhin günstig, um den Gewinn zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Vorteile

Automatisiert den Stop-Loss ohne manuelles Eingreifen
Dynamische Stopp-Linien schützen den Gewinn so gut wie möglich
Anpassungsfähiger Stop-Loss-Prozentsatz für verschiedene Instrumente
Hilft, Risiken zu kontrollieren und übergroße Verluste zu reduzieren
Einfache Integration in andere Strategien

Risiken und Minderung

Ein langsamer Zug führt dazu, dass man nicht mehr anhalten kann.
Ein zu lockeres Stop-Loss kann die Verluste erhöhen
Stopp-Loss-Risiken, die zu eng sind, zu häufig

Abmilderung:

Optimierung des Stopp-Prozentsatzes zur Ausgleichseffizienz
Einbeziehung anderer Stopp-Typen wie zeitbasierte Stopps
Tune-Stop auf Basis von Marktvolatilität
Beibehalten Sie die Konstanz des Stopps, vermeiden Sie willkürliche Änderungen

Möglichkeiten zur Verbesserung

Möglichkeiten zur Verbesserung:

Maschinelles Lernen zur dynamischen Optimierung des Stopps
Automatische Anpassung auf der Grundlage von Max-Drawdown-Messwerten
Einbeziehung von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten für die Stop-Platzierung
Verwenden Sie unterschiedliche Konfigurationen basierend auf dem Volatilitätsregime
Festlegen von Gewinnstops nach Teilstops, um Gewinne zu erzielen

Schlussfolgerung

Diese Strategie bietet eine effektive Prozentsatz-Trailing-Stop-Methode, um den Stop-Loss dynamisch anzupassen. Sie maximiert den Gewinnschutz und kontrolliert gleichzeitig das Risiko. Verbesserungen durch Parameteroptimierung, Indikatorenintegration können die Stops intelligenter machen.

/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster

//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)

//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01

longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")


//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)

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