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Reine Stochastik-Langzeitstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-19 21:22:11
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Übersicht

Dies ist eine reine stochastische Strategie, die den Indikator für Ein- und Ausstiegssignale verwendet und nur lang geht. Es geht lang, wenn die K-Linie über die D-Linie in der Überverkaufszone mit einem Schlussabschluss über dem vorherigen Höchststand kreuzt und bei Gewinn- oder Stop-Loss-Triggern ausgeht. Einfach und einfach umzusetzen.

Strategie Logik

Die Hauptlogik lautet:

  1. Berechnung der stochastischen Werte K und D
  2. Eintritt lang, wenn K über D in der Überverkaufszone überschreitet und den vorherigen Höchststand schließt
  3. Bewegliche Stop-Loss unter der schnellen EMA bei Schließen setzen
  4. Gewinn machen, wenn K unter D fällt oder K in die Überkaufzone eintritt

Wenn K D überschreitet, deutet das auf eine mögliche Umkehrung hin.

EMA-Stop-Locks bei Gewinnen, K-Kreuzung von D bei Überkauf fungiert als Profit-Take-Signal.

Nur langfristig ist es für Instrumente wie Aktien mit einseitigen Trends geeignet.

Vorteile

  • Verwendet Stochastic, um überverkaufte Regionen zu identifizieren
  • K- und D-Linien vermeiden falsche Signale
  • Ein knappes Ausbrechen verleiht mehr Selbstvertrauen.
  • Stop-Loss und Take-Profit verwalten Risiken
  • Einfache Logik macht es leicht umzusetzen

Risiken und Minderung

  • Potenzial für stochastische falsche Signale
  • Hat einige Verlustrisiken
  • Nicht in der Lage, bei Trendtoppen Gewinn zu erzielen

Abmilderung:

  1. Optimierung der Parameter für eine höhere Genauigkeit
  2. Verwenden Sie bewegliche Stopps, um Verlustrisiken zu kontrollieren
  3. Hinzufügen von Indikatoren zur Vorhersage von Trendumkehrungen

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann verbessert werden, indem

  1. Hinzufügen kurzer Nebenchancen für eine vollständige Marktdeckung
  2. Anpassungsfähige Stopps basierend auf Volatilität
  3. Maschinelles Lernen für die Optimierung von Parametern
  4. Einbeziehung einer Gewinnstrategie
  5. Portfoliokombinationen zur Schaffung eines Multifaktorsystems

Schlussfolgerung

Dies ist eine reine stochastische Long-Strategie, die den Indikator für überverkaufte Eintritte und verwaltete Ausgänge verwendet.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// see for original idea:  http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)

// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)

middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")


plot(k, color=#0000FF,  linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)
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