Diese Strategie verwendet den Vortex-Indikator, um die Markttrendrichtung zu bestimmen und Long-Chancen zu identifizieren. Es fügt RSI-Filter und Stop-Loss / Take-Profit-Management hinzu, um ein vollständigeres Aktien-Long-Only-Handelssystem zu erstellen. Es kann Aufwärtstrends effektiv identifizieren und die Anpassung von Parametern ermöglichen.
Berechnen Sie den positiven VIP und den negativen VIM des Vortex-Indikators.
Wenn VIP über VIM liegt und die Schließung höher ist als das vorherige Hoch, wird ein Kaufsignal generiert.
Berechnen Sie die RSI-Werte. Wenn der RSI unter 70 fällt, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Wenn der VIM unter VIP fällt und der Schlusspunkt niedriger ist als der vorherige Tiefpunkt, wird auch ein Verkaufssignal ausgelöst.
Setzen Sie den Stop-Loss auf stop_loss% des Anfangskapitals und nehmen Sie den Gewinn auf Target_profit% des Anfangskapitals ein.
Der Vortex-Indikator beurteilt bullish/bearish Trends gut. Das Hinzufügen von RSI verhindert Überhitzungsrisiken. Stop loss/take profit fügt Robustheit hinzu.
Vortex identifiziert Trends mit klaren Signalen.
RSI vermeidet Überhitzungsrisiken und das Verfolgen von Spitzen.
Dynamische Stopps setzen ein vordefiniertes Risiko-Rendite-Verhältnis fest.
Anpassungsfähige Stopps passen zu unterschiedlichen Marktumgebungen.
Einfache, klare Regeln, einfach umzusetzen.
Mit anderen Indikatoren erweiterbar.
Vortex hat Verzögerungseffekt, kann Chancen verpassen.
Ein zu geringer Stop-Loss kann zu Whipsaws führen.
Ein zu großer Gewinn kann den Gewinn einschränken.
Übermäßige Abhängigkeit von RSI verursacht Ausfälle.
Handelskosten nicht berücksichtigt.
Keine Regeln für die Größe der Positionen.
Testen und optimieren Sie die Parameter für Vortex und RSI.
Versuchen Sie, Vortex mit OBV zu kombinieren.
Verbessern Sie Stop-Loss-Strategien wie Trailing-Stop, Chandelier-Ausgang usw.
Zusätzliche Positionsgrößenmodule zur Begrenzung von Einzelhandelsverlusten.
Betrachten Sie mehr Filter wie KD, MACD für die Eintrittszeit.
Nutzen Sie maschinelles Lernen für eine bessere Optimierung von Parametern.
Fügen Sie grundlegende Faktoren hinzu, um die Gewinnrate zu verbessern.
Diese Strategie integriert Vortex für den Trend und RSI für die Überhitzungskontrolle in ein stabiles Long-only-Aktiensystem. Die Stop-Loss/Take-Profit-Einstellungen halten das Risiko auch überschaubar. Weitere Verbesserungen bei Parameter-Tuning und neue Module können es robuster für den Live-Handel machen. Mit starkem Trend nach Kapazität und Erweiterbarkeit eignet sich diese Strategie gut für aktive Anleger.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)