Dies ist eine relativ einfache Mikroprofit-Strategie, die hauptsächlich Renko-Boxen und TEMA-Indikatoren verwendet, um Trends für den Umkehrhandel zu identifizieren.
Verwenden Sie Renko-Boxen anstelle von Kerzen, um Preisschwankungen klarer zu erkennen.
TEMA hat im Vergleich zu EMA weniger Verzögerung, was eine frühere Erkennung von Trendänderungen ermöglicht.
Verlängern Sie die Position, wenn TEMA über die kurzfristige SMA überschreitet, und schließen Sie die Position, wenn TEMA unter der SMA überschreitet.
Vermeiden Sie den Kauf, wenn der Preis über der langfristigen SMA liegt, um übergroße Positionen zu vermeiden.
Die Kriterien für die Gewinnentnahme sind so festgelegt, dass die Position nur geschlossen wird, wenn das Mindestgewinnziel erreicht wird.
Die Kombination von Renko und TEMA ist einfach und effektiv.
Eine eindeutige Trendenidentifizierung verhindert widersprüchliche Trades.
TEMA reduziert die Verzögerung für zeitnahe Einträge.
Ein angemessener Stop-Loss- und Take-Profit-Kontroller für Risiken.
Geeignet für den häufigen Handel mit Kleinkapital.
Schwierig, schnell wieder zu akkumulieren, was das Gewinnpotenzial einschränkt.
Falsche Parameter können Handelsmöglichkeiten verpassen.
Keine Kontrolle über die Positionsgröße in eine Richtung, Risiken verstärkter Verluste.
Schwierig, ausreichende Gewinne zu erzielen, besser geeignet für kleines Skalpentieren.
Optimieren Sie SMA und TEMA-Parameter, um die beste Kombination zu finden.
Verschiedene Gewinnkriterien testen, um Rentabilität und Risiko auszugleichen.
Hinzufügen offener Zählgrenzen zur Kontrolle der Einweggröße.
Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren zur Einstellung von Stop-Loss.
Beurteilen Sie die Kombination mit anderen Strategien zur Gewinnvergrößerung.
Die Strategie identifiziert effektiv Trends mit Renko und TEMA, geeignet für hochfrequentes Small-Capital-Scalping, hat aber ein begrenztes Potenzial zur Verstärkung von Gewinnen. Sie kann durch Parameteroptimierung und Risikokontrolle verbessert werden oder mit anderen Strategien kombiniert werden, was einen großen Raum für Verbesserungen lässt.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))