Bei dieser Strategie werden EMA- und MA-Kreuzungen verwendet, um Trendumkehrungen zu ermitteln, die zu den typischen Trendfolgestrategien gehören.
Berechnung der EMA bzw. der MA mit bestimmten Zeiträumen.
EMA-Crossover über MA erzeugt Kaufsignale.
Eine EMA-Crossover unterhalb der MA erzeugt Verkaufssignale.
Kann nur in bestimmten Monaten und Datumsbereichen gehandelt werden.
Halten Sie nur eine Richtung gleichzeitig, keine Rückwärtsöffnungen.
Einfache und klare Regeln, die leicht umzusetzen sind.
EMA- und MA-Kreuzungen können Trendumkehrchancen erfassen.
Der Datumsfilter verhindert fehlerhafte Absprachen über wichtige Ereignisse.
Wenn man nur eine Richtung hält, verringert sich der unnötige Umkehrhandel.
Höhere Effizienz der Kapitalnutzung.
Geeignet für den kurzfristigen Trendhandel.
Crossovers können falsche Signale haben, die unnötige Verluste verursachen.
Keine wirksame Kontrolle über die Verlustgröße pro Handel.
Größere Verlustrisiken ohne Stop-Loss.
Bei starren Dateneinstellungen können Handelsmöglichkeiten verpasst werden.
Unpassende Parameter beeinträchtigen die Leistung negativ.
Versuche verschiedene MA-Perioden, um optimale Werte zu finden.
Beurteilen Sie zusätzliche Filter an Kreuzungen.
Einbeziehung von Stop-Loss für den Kontrollverlust pro Handel.
Optimieren Sie die Datumsfilterregeln, um die Flexibilität zu erhalten.
Die richtige Forschung ist die Gewinnposition.
Betrachten Sie die dynamische Positionsgröße.
Diese Strategie verhandelt EMA und MA Crossover Umkehrungen einfach und effizient, hat aber etwas Verbesserungsspielraum.
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")