Diese Strategie kombiniert die Bollinger Bands und Fibonacci Retracement Indikatoren für einen Multi-Indikator-Ansatz. Sie gehört zum typischen kombinierten Indikator-Strategietypen. Die Bollinger Bands bestimmen die Trendrichtung und die Fibonacci-Level identifizieren wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen für die Erzeugung von Handelssignalen.
Die Strategie basiert auf zwei Hauptindikatoren:
Bollinger-Bänder
Berechnet die oberen, mittleren und unteren Bands. Der Preisbruch über dem unteren Band ist ein langes Signal und der Bruch unter dem oberen Band ist ein kurzes Signal.
Fibonacci-Retracements
Berechnet die 0%- und 100%-Retracement-Niveaus basierend auf historischen Höchst- und Tiefstniveaus, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen.
Die spezifische Handelslogik lautet:
Langes Signal: Der Preis bricht über den oberen Band und liegt über der 0% Fibonacci-Unterstützung.
Kurzsignal: Der Preis bricht unter den unteren Band und liegt unter dem 100% Fibonacci-Widerstand.
Die Ausgänge liegen um das mittlere Band für Take Profit oder Stop Loss.
Die Risiken können verringert werden, indem
Die Strategie kann verbessert werden, indem
Optimierung der Bollinger-Band-Parameter
Finden eines optimalen Verhältnisses zwischen oberen und unteren Bands
Optimierung von Fibonacci-Retracement-Perioden
Verschiedene Lookback-Perioden für Retracings testen
Erleichterung der Einreisebedingungen
Beobachtung von Kerzenmustern bei Bandpausen
Verbesserung der Ausgänge
Überlegungen über die Mechanismen zur Verhinderung der Verzögerung
Produktspezifische Parameterprüfung
Parameter müssen für verschiedene Produkte abgestimmt werden
Diese Strategie kombiniert die Stärken von Bollinger Bands und Fibonacci Retracements für qualitativ hochwertigere Signale. Aber Herausforderungen wie schwierige Parameteroptimierung bestehen. Verbesserungen können durch Parameter-Tuning, Entspannung der Einstiegskriterien, Verbesserung der Ausgänge usw. vorgenommen werden, um die Strategie zu verfeinern und gleichzeitig ihren Vorteil zu erhalten.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & Fibonacci Strategy", shorttitle="BB & Fib Strategy", overlay=true)
// Initialize position variables
var bool long_position = false
var bool short_position = false
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Fibonacci retracement levels
fib_0 = input.float(0.0, title="Fibonacci 0% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
fib_100 = input.float(1.0, title="Fibonacci 100% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Calculate Fibonacci levels
fib_range = ta.highest(high, 50) - ta.lowest(low, 50)
fib_high = ta.highest(high, 50) - fib_range * fib_0
fib_low = ta.lowest(low, 50) + fib_range * fib_100
// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fib_high, color=color.blue, title="Fibonacci High")
plot(fib_low, color=color.orange, title="Fibonacci Low")
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_band) and low > fib_low
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band) and high < fib_high
// Plot arrows on the chart
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Entry and exit logic
if long_condition and not short_position
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_position := true
short_position := false
if short_condition and not long_position
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_position := true
long_position := false
// Exit conditions (you can customize these)
long_exit_condition = ta.crossunder(close, basis)
short_exit_condition = ta.crossover(close, basis)
if long_exit_condition
strategy.close("Long")
long_position := false
if short_exit_condition
strategy.close("Short")
short_position := false