Diese Strategie kombiniert zwei quantitative Handelsstrategien, um genauere und zuverlässigere Handelssignale zu generieren. Die erste Strategie basiert auf Preisumkehrung und die zweite auf Volumenanalyse. Die kombinierten Signale können die Rentabilität effektiv verbessern.
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
Verwendet den STO-Indikator für Umkehrsignale. Läuft lang, wenn die Schließung für 2 Tage steigt und die STO-Slowline unter 50 liegt. Läuft kurz, wenn die Schließung für 2 Tage fällt und die STO-Fastline über 50 liegt.
Analyse der Preis-Volumen-Beziehung über einen Zeitraum, um die Richtung zu bestimmen, wobei der gleitende Durchschnitt glättet.
Es geht lang, wenn beide Strategien lang signalisieren, und geht kurz, wenn beide kurz signalisieren.
Die Kombination verbessert die Signalqualität, indem sie die falschen Signale beider Strategien erheblich reduziert.
Die Risiken können verringert werden, indem
Die Strategie kann verbessert werden, indem
Optimierung der STO-Parameter
Feinabstimmungswerte K, D für die besten Kombinationen
Sekundäre Bestätigung von Lautstärkerückgängen
Mit Indikatoren wie MACD, BOLL usw.
Optimierung der gleitenden Durchschnittsperioden
Verschiedene Testperioden für stabilere Signale
Hinzufügen von Diagrammmustern
Einfügen von Mustern zusätzlich zu Combo-Signalen
Produktspezifische Parameterprüfung
Die Parameter können je nach Produkt unterschiedlich sein.
Diese Strategie kombiniert Umkehr- und Volumenstrategien für eine verbesserte Signalqualität und -genauigkeit. Aber die Optimierung von Parametern, zusätzliche technische Indikatoren usw. können die Leistung weiter verbessern. Wir können kontinuierlich anhand von Backtest-Ergebnissen anpassen, im Live-Handel validieren, um eine wirklich robuste Combo-Strategie zu erhalten. Dies erfordert immense Zeit und Mühe, aber die Belohnungen werden auch erheblich sein.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )