Diese Strategie beurteilt die zukünftige Kursrichtung, indem sie das Verhältnis zwischen offenen und schließenden Preisen berechnet.
Der Kernindikator ist das Preisverhältnis zwischen Eröffnung und Schließung:
x = open / close
Ein Verhältnis unter 1 bedeutet ein offenes > offenes, langes Signal.
Um die Signale zu verfälschen, nehmen wir das Durchschnittsverhältnis der vergangenen N-Bar.
Verwendet nur zwei grundlegende Preise, sehr einfach.
Keine komplexen Indikatoren, geringer Rechenbedarf.
Konzentriert sich ausschließlich auf die Öffnungs- und Schließkurse und filtert Lärm.
Gut für den Short-Scalping mit schnellem Ein-/Ausgang.
Hohe Eigenmitteleffizienz bei größeren Positionsgrößen.
Anfällig für falsche Signale, stützt sich ausschließlich auf Öffnungs-/Schließkurse.
Keine Trendrichtung, Risiken für Umkehrungen.
Kurzzeitgeschäfte mit hoher Frequenz erhöhen die Gebühren.
Große Positionen können zu großen Verlusten führen.
Verbesserungen
Fügen Sie Filter wie Lautstärke hinzu, um Signale zu validieren.
Verwenden Sie Trendindikatoren.
Einführung von Stop Loss/Profit Taking, um Verluste pro Handel zu begrenzen.
Optimierung der Positionsgröße auf der Grundlage früherer Leistungen.
Möglichkeiten zur Optimierung der Strategie:
Fügen Sie mehr Filter oder Bedingungen zu Bildschirmsignalen hinzu.
Kombination mit Trendindikatoren für die allgemeine Richtung.
Optimierung der Parameter für eine bessere Handelsfrequenz.
Fügen Sie Stop Loss und Take Profit zur Risikokontrolle hinzu.
Einbeziehung von Positionsgrößen basierend auf der Leistung.
Die Logik ist einfach, hat aber Blind-Trading-Risiken. Verbesserte Signalfilter, Trendrichtung, Stops können die Stabilität verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)