Diese Strategie basiert auf dem Stochastischen RSI-Indikator, der den Stochastischen Oszillator und den Relative Strength Index (RSI) kombiniert.
Berechnen Sie den 14-Perioden-RSI des Schlusskurses, rsi1.
Berechnen Sie die stochastischen Werte K und D anhand von rsi1.
Gehen Sie lang, wenn K über 80 ist, und kurz, wenn K unter 20 fällt.
Schließen Sie die Positionen, wenn K die 80 und 20 Stufen überschreitet.
Option zum Handel in umgekehrter Richtung
Backtest auf verschiedenen Produkten und Zeitrahmen zur Bewertung der Leistung.
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Der Stochastische RSI kombiniert die Stärken des RSI und der Stochastischen Oszillatoren.
Überkaufte/Überverkaufte Bereiche helfen, falsche Ausbrüche zu filtern.
Flexibilität bei Handelsumkehrungen bei Konfiguration.
Einfache und intuitive Handelsregeln.
Klares visuelles Signal, leicht für den manuellen Handel.
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Keine Stop-Loss führt zu großen Verlusten.
Oszillatoren, die anfällig für falsche Signale ohne Trendfilter sind.
Keine Positionsgrößenkontrolle Risiken des Überhandels.
Mangelnde Parameteroptimierung führt zu Überanpassung.
Ignoriert die Handelskosten.
Unzureichende Rücktestdaten verursachen eine Kurvenanpassung.
Die Strategie kann verbessert werden, indem
Hinzufügen von Stop Loss und Optimierung von Stop Levels.
Optimierung der Parameter zur Verringerung falscher Signale.
Kontrolle der Positionsgröße und des Hebels.
Hinzufügen von Filtern, um gegentrendige Trades zu vermeiden.
Buchhaltung der Handelskosten.
Validierung über längere Zeitrahmen und Instrumente.
Die Stochastische RSI-Strategie kombiniert die Stärken von RSI und Stochastischen Oszillatoren und erzeugt Signale, wenn die Linien Schlüsselniveaus überschreiten.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)