Diese Strategie verwendet gleitende Durchschnitte über verschiedene Zeitrahmen, um den Trend nach dem Handel umzusetzen. Sie berechnet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte auf den Tages-, 4-Stunden- und 15-Minuten-Zeitrahmen. Wenn die schnellen gleitenden Durchschnitte über die langsamen in allen drei Zeitrahmen kreuzen, geht es lang. Wenn die schnellen gleitenden Durchschnitte unter die langsamen kreuzen, geht es kurz. Die Strategie nutzt die Preisinformationen über Zeitrahmen hinweg vollständig, um falsche Ausbrüche effektiv zu filtern.
Die Strategie berechnet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte auf der Grundlage von drei verschiedenen Zeitrahmen. Sie nimmt die täglichen, 4-stündigen und 15-minütigen Zeitrahmen und berechnet auf jedem Zeitrahmen einen 21-Perioden-schnellen EMA und einen 34-Perioden-langsamen EMA. Wenn die schnelle EMA über die langsame EMA auf den täglichen, 4-stündigen und 15-minütigen Zeitrahmen kreuzt, bestimmt sie einen Aufwärtstrend und geht lang. Wenn die schnelle EMA auf allen drei Zeitrahmen unter die langsame EMA kreuzt, bestimmt sie einen Abwärtstrend und geht kurz.
Die Strategie legt auch einen Handelszeitrahmen fest, um ungünstige Marktbedingungen zu vermeiden.
Die wichtigsten Punkte der Strategie umfassen insbesondere:
Eingabe verschiedener Zeitrahmen: täglich, 4 Stunden, 15 Minuten
Berechnung der schnellen und langsamen EMAs für jeden Zeitrahmen
Lang gehen, wenn der schnelle EMA in allen Zeitrahmen über dem langsamen EMA überschreitet, kurz gehen, wenn er unterhalb liegt
Satz des Handelsmonats und des Datumsbereichs
Öffnen von Long/Short-Positionen auf Basis von Bedingungen, Schließen bei Nichterfüllung von Bedingungen
Das Beurteilen des Trends über Zeiträume hinweg kann falsche Ausbrüche effektiv filtern.
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Die Identifizierung von Zeiträumen für Trends filtert falsche Ausbrüche effektiv.
Die Positionsaufteilung in mehreren Zeitrahmen verringert das Risiko eines einzigen Zeitrahmens.
Der Handelszeitrahmen verhindert, dass Sie in ungünstigen Märkten stecken bleiben.
Die Kombination von schneller und langsamer EMA erfasst den Trend reibungslos.
Einfache und klare Regeln, einfache Parameteranpassung machen die Strategie einfach umzusetzen.
EMA-Crossover-Konzept verallgemeinerbar.
Einige Risiken, die bei dieser Strategie zu berücksichtigen sind:
Er kann die Positionsgröße auf niedrigere Risiken lockern.
Bei konservativen Parametern können stärkere Trends verfehlt werden, die EMA-Perioden verkürzt oder die Anzahl der Handelszeitrahmen verkürzt werden.
Die EMA schlägt in unruhigen Märkten schlecht ab, man sollte sie mit Volatilitäts- oder Dynamikindikatoren kombinieren.
Tägliche Zeitrahmen langsam, um den Trend zu bestimmen, nicht in der Lage, Positionen rechtzeitig zu verlassen.
Festgesetzte Handelszeitenbereiche passen sich nicht an sich entwickelnde Märkte an und sollten regelmäßig ausgewertet werden, um die Zeitbereiche anzupassen.
Einige Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Strategie:
Optimieren Sie EMA-Perioden für einen reibungsloseren Trend.
Hinzufügen von Momentum-Indikatoren für die Trendstärke, wie MACD, RSI für zusätzliches Signal.
Optimierung der Positionsgröße basierend auf den Marktbedingungen Anpassung der Strategie nach der Marktvolatilität
Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs; Hinzufügung von ATR oder Varianz zur dynamischen Anpassung an die Volatilität.
Testen Sie mehr Zeitrahmenkombinationen, um eine optimale Balance zu finden.
Verwenden Sie maschinelles Lernen für die automatisierte Parameteroptimierung.
Hinzufügen einer Trendbestätigung, um Whipsaws zu vermeiden, wie z.B. die Notwendigkeit, dass sich eine aufeinanderfolgende Kerze über der EMA befindet.
Durchführen eines robusten Backtestings zur Bewertung der Parameterstabilität, Korrektur von überfüllten Parametern und Verbesserung der Zuverlässigkeit.
Diese Strategie nutzt das Konzept des Cross-Timeframe-Trendfilters mit schneller/langsamer EMA, um ein stabiles und effizientes Trendfolgensystem zu schaffen. Sie hat die Vorteile einer genauen Trendidentifizierung und Risikomanagement. Allerdings ist eine Risikokontrolle in volatilen Märkten und eine kontinuierliche Parameterverbesserung erforderlich, um eine konsistente Rendite zu erzielen. Insgesamt ist der Multi-Timeframe-EMA-Rahmen weit verbreitet und ein empfohlener Trendhandel Ansatz.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
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//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
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//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
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yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")