Diese Strategie verwendet den SuperTrend-Indikator, um die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen, und erzeugt Handelssignale basierend auf Trapping-Candlestick-Mustern. Sie gehört zu Trend-Folgende-Strategien.
Die Strategie berechnet zunächst den SuperTrend-Indikator, um den aktuellen Trend zu bestimmen, mit grünem für Aufwärtstrend und rotem für Abwärtstrend. Anschließend wird überprüft, ob die Kerze ein Trapping-Muster bildet, das erfordert: 1) die Kerze ist entgegengesetzt der SuperTrend-Richtung, 2) die Kerze ist stark (großer Aufwärtstrend oder Schließen ist nicht abweichend), 3) die Kerze hat ein zunehmendes Volumen. Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, signalisiert sie eine wahrscheinliche Trendumkehr. Die Strategie geht lang an der Spitze der Trapping-Kerze und geht kurz an der Unterseite. Der Stop-Loss wird auf der gegenüberliegenden Seite der Trapping-Kerze oder der jüngsten Hoch/Tief-Swing platziert.
Der SuperTrend wird auf der Grundlage des 10-Perioden-ATR berechnet. Es wird dann überprüft, ob die aktuelle Kerze der SuperTrend-Richtung entgegengesetzt ist und ihr VOLUME größer ist als die vorherige Kerze oder drei aufeinanderfolgende Kerzen mit derselben CLOSE-Richtung, aber abnehmendem VOLUME. Wenn die Kriterien erfüllt sind, signalisiert er eine Umkehrung und geht bei Kerzenhoch und bei Kerzentief lang ein. Der Stop-Loss wird in der Öffnungspreisrichtung der Trapping-Kerze platziert.
Die Strategie identifiziert den Gesamttrend mit SuperTrend und greift auf potenzielle Umkehrpunkte ein, die durch Fangenkerzen gekennzeichnet sind, wobei das Gewinnziel von der nachfolgenden Trendbewegung ausgeht.
SuperTrend bestimmt den allgemeinen Trend und fängt die Chancen der Umkehrung von Kerzensignalen ein.
Der starke Impuls und das zunehmende Volumen der Fängekandle verhindern falsche Signale durch Lärm.
Mit SuperTrend und Trapping Candle als Kern ist die Strategie sehr minimalistisch, mit wenigen Parametern und einfach umzusetzen.
Der Stop-Loss bei einem Trapping-Candle-Preis ermöglicht einen schnellen Ausstieg und eignet sich auch für die Position nach der Umkehrung.
SuperTrend hat eine gewisse Verzögerung bei der Erkennung von Trendumkehrungen und kann somit den besten Eintrittszeitpunkt verpassen.
Umkehrsignale sind nicht zu 100% zuverlässig, fehlgeschlagene Umkehrsignale können Verluste vergrößern.
Das optimale Trapping-Muster kann zwischen Produkten und Zeitrahmen variieren.
Die Handelsmerkmale unterscheiden sich zwischen Tag- und Nachtsitzungen.
Zum Beispiel optimieren Sie die Volumensteigerung der Kerze für Tag und Nacht getrennt.
Versuche verschiedene ATR-Perioden, um optimale SuperTrend-Parameter und -Signale für jedes Produkt zu finden.
Zusätzliche Indikatoren wie MACD, KDJ hinzufügen, um die Richtigkeit der Umkehrung zu verbessern.
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 2 aufgeführt.
Diese Strategie kombiniert SuperTrend und Trapping-Candle-Muster, um auf wahrgenommene Trendumkehrungen einzugehen. Die Kernidee ist einfach und klar. Aber es gibt Raum, die Signalgenauigkeit durch umfassende Optimierungen in Aspekten wie Gesamttrend, Sitzungsunterschiede, Stop-Loss usw. weiter zu verbessern, um die Stabilität zu verbessern. Mit iterativer Optimierung kann es zu einem leistungsstarken Werkzeug für aktive Trader werden.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)