Der Relative Volatility Index (RVI) ist ein technischer Indikator, der eine modifizierte Version des Relative Strength Index (RSI) ist. Er misst die Volatilitätsrichtung, indem er die Standardabweichung der Schlusskursentwicklung in den letzten 10 Tagen berechnet, um Markttrends und -stärke zu bestimmen.
Die Kernlogik dieser Strategie lautet:
Berechnen Sie die Standardabweichung der Schlusskurse der letzten 10 Tage, StdDev.
Berechnen Sie den Teil der Schlusskursentwicklung, der in den letzten 10 Tagen höher als am Vortag war, u.
Berechnen Sie den Teil der Schlusskursentwicklung, der in den letzten 10 Tagen niedriger als am Vortag war, d.
Verwenden Sie exponentielle Glättung, um den 14-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von u und d, nU und nD zu berechnen.
Berechnen Sie das Verhältnis von nU und nD und multiplizieren Sie es mit 100, um den Volatilitätsindex nRes zu erhalten.
Gehen Sie kurz, wenn nRes unter der Kaufzone liegt, und lang, wenn nRes über der Verkaufszone liegt.
Die Parameter der Kauf- und Verkaufszonen sowie der Umkehrhandel können im Code festgelegt werden.
Durch den Vergleich der Differenz zwischen der Aufwärts- und Abwärtsvolatilität in den letzten 10 Tagen beurteilt die Strategie die wahrscheinliche Richtung der nächsten Marktbewegung. Wenn die Aufwärtsvolatilität größer ist, ist dies ein bullisches Signal, und wenn die Abwärtsvolatilität größer ist, ist es ein bärisches Signal.
Die Strategie des RVI-Backtesting hat folgende Vorteile:
Die Verwendung der Standardabweichung der Schlusskurse zur Messung der Volatilität spiegelt Informationen über Marktschwankungen besser wider als nur die Preise.
Die Berechnungsmethode ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar.
Die erzeugten Kauf- und Verkaufssignale sind eindeutig, es ist kein zweitrangiges Urteilsvermögen erforderlich.
Die Parameter der Kauf- und Verkaufszonen können flexibel so eingestellt werden, dass die Strategieempfindlichkeit angepasst wird.
Unterstützung des Reverse-Trading kann in verschiedenen Arten von Märkten eingesetzt werden.
Die visualisierte Anzeige der Indikatorlinie und der Handelszonen bildet intuitive Handelssignale.
Die Wirksamkeit dieser Strategie wurde durch Backtests bestätigt.
Diese Strategie birgt auch einige Risiken:
Kauf- und Verkaufssignale können falsche Signale aufweisen und sollten Trend- und Unterstützungs-/Widerstandsanalysen kombinieren.
Es wird nur die Volatilität des Schlusskurses berücksichtigt und kann die Intraday-Kursentwicklung nicht widerspiegeln.
Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann zu einem Überhandel oder zu niedrigeren Renditen führen.
Die Transaktionskosten beim Live-Handel beeinflussen die Endrendite.
Das Verlustrisiko ist im Umkehrhandelsmodus größer.
Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Kombination mit anderen technischen Indikatoren zur Filterung falscher Signale wie MACD, KD usw.
Hinzufügen einer dynamischen Anpassung der Positionsgröße.
Optimieren Sie den Kauf- und Verkaufsbereich für genauere Signale.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten.
Verringerung der Positionsgröße bei hoher Volatilität.
Versuche verschiedene Indikatorparameter-Einstellungen wie Berechnungszeiten, Glättungsparameter usw.
Die RVI-Backtesting-Strategie beurteilt die Marktrichtung, indem sie die Volatilität nach oben/nach unten vergleicht und einen einfachen und intuitiven Trend nach der Strategie implementiert. Die Vorteile sind klare Logik, einfache Implementierung, gute Backtesting-Ergebnisse. Sie kann durch angemessene Optimierungen verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")