Die DEMA-Doppel-Exponential-Bewegungsdurchschnitt-Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die auf der DEMA (Double Exponential Moving Average) basiert. Sie kombiniert die Glatzheit der gleitenden Durchschnitte und die schnelle Reaktion der EMAs, um kurzfristige Preistrends zu erfassen und Gewinne durch den Handel mit DEMA-Crossovers zu erzielen.
Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf goldene Kreuzungen und Todeskreuzungen zwischen der schnellen und der langsamen DEMA-Linie, um Kauf- und Verkaufssignale zu bestimmen.
Insbesondere wird die Schnellverbindung wie folgt berechnet:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Und die langsame Linie lautet:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
FastPeriod und slowPeriod sind die Perioden der schnellen bzw. der langsamen Linie.
Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie kreuzt, wird ein Kaufsignal erzeugt.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Die Strategie bestimmt die Handelsrichtung auf der Grundlage von DEMA-Linienkreuzungen.
Im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten sind DEMA-Linien empfindlicher und können schneller auf Kursänderungen reagieren.
Außerdem beinhalten die DEMA-Linien die Glatzheit der gleitenden Durchschnitte, was dazu beiträgt, Marktlärm zu filtern und falsche Signale zu vermeiden.
Darüber hinaus verhindert die Kombination von schneller und langsamer Linie bis zu einem gewissen Grad falsche Kreuzungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DEMA-Doppel-Exponential-Drehungsdurchschnittsstrategie die Vorteile schneller Reaktion, Geräuschfilterung und stabiler, zuverlässiger Signale aufweist.
Obwohl sie stabiler als EMAs sind, können DEMA-Linien immer noch unter falschen Crossovers leiden, die falsche Signale erzeugen.
Als kurzfristige Strategie ist es auch anfällig für die Handelskosten. Hohe Handelsfrequenz oder kleine Handelsgröße können die Gewinne beeinträchtigen. Zur Kontrolle der Kosten sollten angemessene Handelsparameter festgelegt werden.
Schließlich kann keine technische Indikatorstrategie einen Stop-Loss vollständig vermeiden.
Es gibt noch Raum für Optimierungen:
Versuche verschiedene Periodenkombinationen, um die optimalen Parameter zu finden.
Einbeziehen Sie andere Indikatoren wie RSI, um Signale zu bestätigen und falsche Signale zu vermeiden.
Optimieren Sie Stopp-Loss-Mechanismen, wie zum Beispiel einen Trailing-Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen.
Optimieren Sie das Kapitalmanagement, wie die Positionsgröße basierend auf der Kontogröße oder die volatilitätsbereinigte Größe.
Die doppelte exponentielle gleitende Durchschnittsstrategie DEMA ist insgesamt eine stabile kurzfristige Handelsstrategie. Sie hat schnelle Reaktions- und Glättungsfähigkeiten. Im Vergleich zu SMAs kann sie mehr kurzfristige Chancen erfassen. Mit Parameter-Tuning und geeigneten Mechanismen können die Rentabilität und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden. Sie eignet sich für Anleger, die einen hochfrequenten kurzfristigen Handel wünschen.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )