Die Dual Bollinger Quant Options Strategie ist eine Optionshandelsstrategie, die doppelte Bollinger Bands und den RSI-Indikator verwendet, um Handelssignale zu generieren. Sie erkennt Marktumkehrungen nach aggressiven einseitigen Bewegungen. Obwohl Signale seltener sind, lohnt es sich zu versuchen. Verwenden Sie einen 5-minütigen Zeitrahmen und handeln Sie für 5 Kerzen, dh 25 Minuten.
Die Strategie verwendet zwei Sätze von Bollinger Bands mit unterschiedlichen Parametern gleichzeitig. Die erste BB hat eine Länge von 20 und ein Multiplikator von 2. Die zweite BB hat eine Länge von 20 und einen Multiplikator von 3.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis unter dem unteren Band der zweiten BBs und RSI geschlossen wird.
Nach der Theorie der Bollinger Bands deutet das Schließen außerhalb der Bands auf eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr hin.
Die doppelten BBs erhöhen die Chance, Umkehrsignale bei erhöhter Volatilität zu erfassen.
Der RSI beurteilt effektiv überkaufte/überverkaufte Niveaus und filtert einige ungültige Breakout-Signale.
Die doppelten BBs mit RSI können nach aggressiven einseitigen Bewegungen schnell Umkehrmöglichkeiten erfassen.
Die geringe Handelsfrequenz kontrolliert effektiv Drawdowns und Slippage-Kosten.
Da sich die Strategie darauf konzentriert, Umkehrungen zu erfassen, können Signale während anhaltender Trends spärlich sein.
Wenn die Volatilität gering ist, kann der Preis den BB-Band nicht durchbrechen, was zu unzureichenden Signalen führt.
Das Erfassen von Umkehrungen birgt das Risiko einer fehlgeschlagenen Umkehrung. Der Preis kann sich nach dem Geben eines Signals wieder umkehren und Verluste verursachen. Die richtige Positionsgröße und der Stop-Loss können dazu beitragen, dieses Risiko zu managen.
Versuche verschiedene Kombinationen von Länge und Multiplikator, um optimale Parameter für eine bessere Leistung zu finden.
Testen Sie, indem Sie MACD, KD usw. hinzufügen, um Handelssignale zu filtern und die Qualität zu verbessern.
Wählen Sie geeignete Optionskontrakte entsprechend der Marktvolatilität aus, um die Strategieleistung zu maximieren.
Tests können die besten Handelssitzungen finden, um ungültige Signale zu vermeiden und die Ergebnisse zu verbessern.
Die Dual Bollinger Quant Options Strategie ist eine durchschnittlich leistungsfähige Mittelfrequenz-Reversionsstrategie. Sie verbessert die Erfassungsrate mit doppelten BBs und die Signalqualität mit RSI. Aber der niedrige Frequenzhandel begrenzt den Hochfrequenzhandel. Es gibt auch Risiken von fehlgeschlagenen Umkehrungen. Weitere Verbesserungen können durch Optimierungen und das Hinzufügen von Filtern erzielt werden.
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start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)