Die Strategie Multivariate Indicator Fusion kombiniert mehrere technische Indikatoren unterschiedlicher Art und nutzt ihre jeweiligen Stärken, um genauere und umfassendere Marktbewertungen für bessere Handelsergebnisse zu erstellen.
Diese Strategie verwendet drei technische Indikatoren - Variable Index (VI), ROC-RSI und Preisänderungsrate (Price ROC).
Erstens berechnet die Strategie VI, bestehend aus dem positiven Veränderungsindikator VIP und dem negativen Veränderungsindikator VIM. VIP und VIM messen die Aufwärts- und Abwärtskraft des Preises separat. Der Vergleich der Veränderungsrate zwischen VIP und VIM zeigt die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Preisanstiegs oder -falls an.
Zweitens kombiniert die Strategie ROC und RSI zu einem ROC-RSI-Indikator. ROC misst die Preisbewegung über einen längeren Zeitraum, während RSI die Überkauf-/Überverkaufswerte über einen kürzeren Zeitraum widerspiegelt. ROC-RSI konsolidiert beide Informationen, um festzustellen, ob sich der aktuelle Preis in einer irrationalen Extremzone befindet.
Schließlich spiegelt der Preis-ROC unmittelbar die Stärke der Preisbewegung wider und bewertet die Entwicklung anhand des Preises selbst, im Gegensatz zu VI und ROC-RSI.
Die Strategie erzeugt nur Handelssignale, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen. Dies filtert einige möglicherweise falsche Signale aus und verbessert die Zuverlässigkeit.
Der größte Vorteil dieser multivariaten Strategie besteht darin, die Stärken verschiedener Indikatoren für umfassendere und genauere Bewertungen zu konsolidieren.
Der ROC-RSI-Stichwert ermittelt, ob die Preise überhitzt oder überverkauft sind. Der Preis ROC spiegelt direkt den Preistrend wider. Die Indikatoren überprüfen sich gegenseitig, um Fehler zu vermeiden.
Durch die Anforderung der Übereinstimmung mehrerer Indikatoren wird auch die Signalqualität verbessert, indem falsche Signale herausgefiltert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Multivariantenstrategie die Stärken der einzelnen Indikatoren nutzt und eine gegenseitige Überprüfung für einen zuverlässigeren und präziseren Handel ermöglicht.
Das Hauptrisiko sind widersprüchliche Indikatoren aufgrund unsachgemäßer Parametereinstellungen.
Wenn zum Beispiel VI und der Preis ROC aufwärts signalisieren, aber der ROC-RSI überkauft ist, können Kaufmöglichkeiten verpasst werden.
Um diese Strategie zu optimieren, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
Anpassung der Indikatorparameter für eine angemessene Koordinierung der Handelssignale.
Hinzufügen/Entfernen von Indikatoren und Typen, um optimale Kombinationen zu finden, z. B. Hinzufügen gleitender Durchschnitte.
Die Signallogik verändern, wie beim Handel mit dem Signal der Mehrheit.
Einbeziehung von Stop Loss zur Begrenzung des Abwärts.
Optimierung des Geldmanagements wie Positionsgröße.
Prüfung der Anwendbarkeit auf verschiedene Instrumente und Zeitrahmen.
Kontinuierliche Optimierung kann das Potenzial der Multivariate-Strategie für eine stetige Überleistung maximieren.
Die Multivariate Indicator Fusion Strategie kombiniert die Stärken von Indikatoren wie VI, ROC-RSI und Price ROC für zuverlässigere und umfassendere Marktbewertungen und verbessert die Gewinnrate. Sein größter Vorteil ist die gegenseitige Verifizierung, um einzelne Indikatorfehler zu vermeiden.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)