Diese Strategie kombiniert die Pivot-Point-Umkehrstrategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um potenzielle Trendumkehrmöglichkeiten auf Pivot-Niveaus zu erkennen, indem RSI-Signale überprüft werden.
Die Strategie berechnet zunächst die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem sie links und rechts über eine Reihe von Balken schaut, um den höchsten hohen Pivot und den niedrigsten niedrigen Pivot zu finden. Wenn ein Pivot-Level festgelegt wird, wird weiter überprüft, ob der RSI den Überkauf- oder Überverkaufszuständen entspricht. Insbesondere gilt, wenn der RSI bei Widerstand unter der Überverkaufslinie liegt, als Überverkauf für einen langen Einstieg. Wenn der RSI bei Unterstützung über der Überkaufslinie liegt, gilt er als Überkauf für einen kurzen Einstieg. Dies ermöglicht die Verwendung des RSI-Filters, falsche Ausbrüche und bessere Eintrittszeiten an Trendumkehrpunkten zu identifizieren.
Die Codes sind wie folgt:
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Trendbestätigung: Der RSI filtert falsche Ausbrüche und vermeidet falsche Einträge während vorübergehender Pullbacks.
Risikokontrolle: Stopps werden für ein besseres Risikomanagement in der Nähe wichtiger Stützpunkte und Widerstände platziert.
Vielseitigkeit: Anwendbar auf verschiedene Produkte und Zeitrahmen.
Einfachheit: Mindestindikatoren und Parameter für eine einfache Umsetzung.
Dateneffizienz: Nur OHLC-Daten sind erforderlich und nicht anfällig für die Datenqualität.
Die möglichen Risiken sind:
Pivot-Fehlerrisiko: Schlüsselniveaus können bei großen Marktschwankungen durchbrochen werden, was zu einem Strategieversagen führt. Dies kann durch Anpassung der Rückblickperioden zur Erweiterung der Pivot-Bereiche gemildert werden.
RSI-Divergenzrisiko: Der RSI kann abweichen und bei Überkauf/Überverkauf in unruhigen Märkten unwirksam werden.
Stop-Loss-Risiko: Stops können während starker Trends getroffen werden, die zu erhöhten Verlusten führen.
Abzugsrisiko: Die Strategie wird bei jedem Ticke ausgeführt und kann bei ungünstigen Umkehrungen mit Abzugsrisiken konfrontiert werden.
Die Strategie kann in mehreren Aspekten verbessert werden:
Optimieren Sie die Pivot-Berechnung, indem Sie verschiedene Links-Rechts-Blickzeiten testen und Filter hinzufügen, um die Genauigkeit zu verbessern.
Optimieren Sie die RSI-Parameter für eine bessere Erkennung von Überkauf/Überverkauf.
Fügen Sie zusätzliche Filter hinzu, um in unruhigen Märkten zu vermeiden, wie beispielsweise Volatilitätsindikatoren.
Optimieren Sie Stopps, um Gewinne und Risiken auszugleichen.
Verwenden Sie statistische Stopps auf der Grundlage historischer Datenanalysen, um Stopp-Verlustbereiche zu bestimmen.
Hinzufügen von mehreren Zeitrahmen Bestätigung, um die Gewinnrate mit mehreren Perioden zu verbessern.
Die Go With The Trend RSI Strategie kombiniert Drehpunkte und RSI, um potenzielle Trendwendepunkte zu identifizieren und optimale Einträge zu finden. Im Vergleich zu einzelnen Techniken wie Drehpunkt oder RSI allein verbessert diese Strategie die Robustheit und Konsistenz. Weitere Optimierungen von Parametern und Filtern können die Gewinnrate und die risikobereinigte Rendite verbessern. Insgesamt ist es ein praktisches System zum Handel mit kurzfristigen Trendumkehrungen.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Point Reversal + RSI Strategy", shorttitle = 'PP + RSI Strategy', overlay=true)
////////////
// Inputs //
leftBars = input(3, title = 'PP - Left Bars')
rightBars = input(3, title = 'PP - Right Bars')
rsi_length = input(14, title = "RSI - Length")
rsi_long = input(70, title = "RSI - Overbought level")
rsi_short = input(30, title = "RSI - Overold level")
//////////////////
// Calculations //
// Pivot Points
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
// Pivot High
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
// Pivot Low
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// RSI
rsi = rsi(close, 14)
//////////////
// STRATEGY //
if (le and rsi[rightBars] < rsi_long )
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment = "PivRSI Long", stop = hprice + syminfo.mintick)
if (se and rsi[rightBars] > rsi_short)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment = "PivRSI Short", stop = lprice - syminfo.mintick)