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RSI-VWAP-Preis-Volumen-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-08 13:52:09
Tags:

Übersicht

Die RSI-VWAP-Preis-Volumen-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie. Sie kombiniert den Relative Strength Index (RSI) und den Volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zur Implementierung von Pyramiden und Stop Loss in Trends. Diese Strategie eignet sich für den mittelfristigen bis langfristigen Trendhandel.

Grundsätze

Wenn die RSI-Linie von der überkauften Zone in die überverkaufte Zone fällt, gilt sie als Trendumkehrsignal, um lang zu gehen.

Der Stop-Loss für Long-Positionen wird auf (1 Stop-Loss-Prozent) des letzten Einstiegspreises festgelegt. Der Take-Profit wird auf (1 + Take-Profit-Prozent) des durchschnittlichen Haltepreises festgelegt. Die Einstellungen für Short-Positionen sind ähnlich.

Nach jedem neuen Eintrag erlaubt die Strategie bis zu 5 zusätzliche Pyramideneinträge, wenn das Signal erneut ausgelöst wird.

Vorteile

Die Kombination des RSI-Indikators und des VWAP-Indikators hilft, Trendumkehrpunkte besser zu identifizieren.
Pyramiden-Einträge ermöglichen es, die Trends voll auszunutzen, und wenn die Anzahl der Einträge steigt, erweitert sich die Positionsgröße nach und nach, um dem Trend zu folgen.
Der Stop-Loss kontrolliert die Risiken effektiv. Ausgänge werden ausgelöst, wenn ein Verlust auftritt, um weitere Verluste zu vermeiden.
Die nachfolgenden Gewinnnehmer sperren sich in den Gewinn und vermeiden es, Gewinne zurückzugeben.

Risiken

Der RSI-Indikator wurde neu gestrichen, die tatsächliche Signalzeit kann abweichen.
Die tatsächliche optimale Eingabe kann nur im Nachhinein bestimmt werden.
Eine falsche Stop-Loss-Platzierung kann zu unnötigen Verlusten führen.
Eine unsachgemäße Gewinnplatzierung kann verhindern, dass Gewinne realisiert werden.
Eine falsche Beurteilung des Trends kann die Verluste durch anhaltende Long- oder Short-Positionen erhöhen.

Verbesserungen

Optimieren Sie die RSI-Parameter, um die optimale Rückblicksperiode zu finden.
Optimieren Sie die Überkauf-/Überverkaufszonen für bessere Trendumkehrsignale.
Verschiedene Pyramidenstrategien testen, um den optimalen Ansatz zu finden.
Optimieren Sie die Stopps und nimmt die besten Parameter zu finden.
Versuchen Sie, andere Indikatoren zu kombinieren, um die Wahrscheinlichkeit einer genauen Erkennung von Trendumkehrungen zu erhöhen.

Schlussfolgerung

Die RSI-VWAP-Strategie identifiziert Trendumkehrpunkte mithilfe von RSI und VWAP, Pyramiden, um dem Trend zu folgen, macht Gewinn, wenn vordefinierte Ziele erreicht werden, und stoppt mit einem Verlust. Sie balanciert Risikomanagement und Gewinnschutz. Weitere Optimierungen können die Strategieleistung verbessern.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz

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//##############@;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~='''~?'';É###########
//#################É=~~~~~~~~~~~~~~^^^*~'''*~?§##############
//#####################N§£I/~~~~~~»*?~»o§æN##################

//@version=4
// strategy("RSI-VWAP", overlay=true, initial_capital = 1000, currency = "USD", pyramiding = 5, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 1000, commission_value = 0.04)

//Uncomment for alerts
//study("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=true)

// ================================================================================================================================================================================
// VARIABLES
// ================================================================================================================================================================================

var bool longCondition = na, var bool shortCondition = na, var bool Xlong = na,
var int CondIni_Xlong = 0, var bool XlongCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = 0, var int last_shortCondition = 0
var int last_long_sl = na, var int last_short_sl = na
var bool CondIni_long_sl = 0, var bool CondIni_short_sl = 0
var int nLongs = na, var int nShorts = na, var int pyr = na
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0, Position_Price := nz(Position_Price[1])
var bool Final_Long_sl = na, var bool Final_Short_sl = na, var bool Act_sl = na, var float sl = na
var int last_long_tp = na, var int last_short_tp = na
var bool CondIni_long_tp = 0, var bool CondIni_short_tp = 0
var float Quantity = na, var float Increase = na
var float sum_qty_l = na, var float sum_qty_s = na

// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================

// Initial inputs
Positions = input("LONG ONLY", "LONG / SHORT", options = ["LONG & SHORT","LONG ONLY"])
Long_only = Positions == "LONG ONLY" ? true : na
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)

// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)

// Plotting, overlay=false
//r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.teal, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
//h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 75)
//fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 75)

// ================================================================================================================================================================================
// STRATEGY
// ================================================================================================================================================================================

// Long/Short/Xlong Conditions
longCondition := (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)) and (nz(nLongs[1]) < pyr)
shortCondition := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and (nz(nShorts[1]) < pyr) and not Long_only
Xlong := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and Long_only
CondIni_Xlong := longCondition ? 1 : Xlong ? -1 : nz(CondIni_Xlong[1])
XlongCondition := Xlong and nz(CondIni_Xlong[1]) == 1

// Get the price of the last opened long or short
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])

// Get the bar time of the last opened long or short
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])

// In long/short conditions
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition

// ================================================================================================================================================================================
// PRICE AVERAGE / PYRAMIDING
// ================================================================================================================================================================================

// Pyramiding
pyr := input(5, "PYRAMIDING 🎢")

// Counting long & short iterations
nLongs := nz(nLongs[1])
nShorts := nz(nShorts[1])

// Longs Counter
if longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl)
    nLongs := nLongs + 1
    nShorts := na
    
// Shorts Counter
if shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)
    nLongs := na
    nShorts := nShorts + 1

// Quantity Factor
QF_l = Quantity+(Increase*(nLongs-1))
QF_s = Quantity+(Increase*(nShorts-1))

// Price average of your position according to the quantities
if longCondition
    sum_long := nz(last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
    sum_qty_s := na
    
if Final_Long_sl and not Act_sl
    sum_long := ((1-(sl/100))*last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
    sum_qty_s := na
    
if shortCondition
    sum_short := nz(last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
    sum_long := 0.0
    sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
    sum_qty_l := na
    
if Final_Short_sl and not Act_sl
    sum_long := 0.0
    sum_short := ((1+(sl/100))*last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
    sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
    sum_qty_l := na
    
// Calculating and Plotting the price average
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl) ? sum_long/(sum_qty_l) : shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl) ? sum_short/(sum_qty_s) : na
plot(Position_Price[1], title = "Average Price", color = in_longCondition ? color.blue : color.red, linewidth = 2, style = plot.style_cross, transp = 0)

// ================================================================================================================================================================================
// STOP LOSS / RE-ENTRY
// ================================================================================================================================================================================

// SL initial inputs
Act_sl := input(true, "ACTIVATE SL / DEACTIVATE RE-ENTRY")
sl := input(7.5, "STOP LOSS / RE-ENTRY %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)

// Initial SL conditions
long_sl = crossunder(low, (1-(sl/100))*last_open_longCondition) and in_longCondition and not longCondition
short_sl = crossover(high, (1+(sl/100))*last_open_shortCondition) and in_shortCondition and not shortCondition

// Get the time of the last sl
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])

// Sl counter
CondIni_long_sl := long_sl ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
CondIni_short_sl := short_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])

// Final SL conditions
Final_Long_sl := long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and in_longCondition and not longCondition
Final_Short_sl := short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and in_shortCondition and not shortCondition

// ================================================================================================================================================================================
// TAKE PROFIT
// ================================================================================================================================================================================

// Take Profit input
Act_tp = input(false, "ACTIVATE TAKE PROFIT")
tp = input(10.0, "TAKE PROFIT %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)

// Initial TP conditions
long_tp = crossover(high, (1+(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_longCondition and not longCondition and not Final_Long_sl and Act_tp
short_tp = crossunder(low, (1-(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_shortCondition and not shortCondition and not Final_Short_sl and Act_tp

// Get the time of the last tp
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])

// Tp signal ordering
CondIni_long_tp := (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_tp[1])
CondIni_short_tp := Final_Short_sl and Act_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_tp[1])

// Final tp condition
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and nz(CondIni_long_tp[1]) == -1
Final_Short_tp = short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and nz(CondIni_short_tp[1]) == -1

if Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition
    sum_long := 0.0
    nLongs := na
    CondIni_long_sl := 1
    sum_qty_l := na
    
if Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl)
    sum_short := 0.0
    nShorts := na
    CondIni_short_sl := 1
    sum_qty_s := na
    
// ================================================================================================================================================================================
// SIGNALS
// ================================================================================================================================================================================

// Longs
// label.new(
//    x = longCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'LONG '+tostring(nLongs), 
//    color = color.blue, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )

// // Shorts
// label.new(
//    x = shortCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'SHORT '+tostring(nShorts), 
//    color = color.red, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    )

// // XLongs
// label.new(
//    x = XlongCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'XLONG', 
//    color = color.yellow, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    )
   
// // Tp on longs
// label.new(
//    x = Final_Long_tp ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'TP '+tostring(tp)+'%', 
//    color = color.orange, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    ) 

ltp = iff(Final_Long_tp, (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))), na), plot(ltp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Tp on shorts
// label.new(
//    x = Final_Short_tp ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'TP '+tostring(tp)+'%', 
//    color = color.orange, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )
   
stp = iff(Final_Short_tp, (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))), na), plot(stp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Sl on Longs
// label.new(
//    x = Final_Long_sl ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'), 
//    color = color.green, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )
   
// Sl on Longs dot   
lsl = iff(Final_Long_sl, (last_open_longCondition*(1-(sl/100))), na), plot(lsl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Sl on Shorts
// label.new(
//    x = Final_Short_sl ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'), 
//    color = color.maroon, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    ) 

// Sl on Shorts dot
ssl = iff(Final_Short_sl, (last_open_shortCondition*(1+(sl/100))), na), plot(ssl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// ================================================================================================================================================================================
// BACKTEST
// ================================================================================================================================================================================

// Backtest inputs
Act_BT = input(true, "BACKTEST 💹")
Quantity := input(1000, "$ QUANTITY 1ST ENTRY")/close
Increase := input(500, "$ INCREASE NEXT ENTRY")/close

// Backtest Period inputs
testStartYear = input(2019, "BACKTEST START YEAR ⏲️", minval = 1980, maxval = 2222) 
testStartMonth = input(01, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2222, "BACKTEST STOP YEAR", minval=1980, maxval = 2222)
testStopMonth = input(12, "BACKTEST STOP MONTH", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "BACKTEST STOP DAY", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

// Backtest Condition
testPeriod = true

// Backtest entries
if (Act_BT and not na(RSI_VWAP) and testPeriod)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QF_l, when = longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl))
    strategy.close("Long", when = XlongCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QF_s, when = (shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)))
    strategy.exit("XL", "Long", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1-(sl/100))*last_open_longCondition : na))
    strategy.exit("XS", "Short", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1+(sl/100))*last_open_shortCondition : na))

// ================================================================================================================================================================================
// ALERTS
// ================================================================================================================================================================================

alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 1, title="Long 1 Alert", 
   message = "LONG1")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 2, title="Long 2 Alert", 
   message = "LONG2")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 3, title="Long 3 Alert", 
   message = "LONG3")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 4, title="Long 4 Alert", 
   message = "LONG4")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 5, title="Long 5 Alert", 
   message = "LONG5")

alertcondition(Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl), title="TPL/SLL Alert", 
   message = "TPL/SLL")

alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 1, title="Short 1 Alert", 
   message = "SHORT1")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 2, title="Short 2 Alert", 
   message = "SHORT2")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 3, title="Short 3 Alert", 
   message = "SHORT3")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 4, title="Short 4 Alert", 
   message = "SHORT4")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 5, title="Short 5 Alert", 
   message = "SHORT5")

alertcondition(Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl), title="TPS/SLS Alert", 
   message = "TPS/SLS")

// by Xaviz

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