Die Dual-Momentum-Strategie zielt darauf ab, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, indem aufeinanderfolgende Auf- oder Abwärts-Kerzenmuster in den Aktienkursen identifiziert werden.
Die Strategie basiert auf zwei Kennzahlen:Anzahl der aufsteigenden StangenundAnzahl der fallenden Stangen.
Gehen Sie lang, wenn der Close über die LongEnterAfter-Bars steigt, und lang, wenn der Close unter die LongExitAfter-Bars fällt.
Gehen Sie kurz, wenn die Schließung unter den ShortEnterAfter-Bars fällt, schließen Sie kurz, wenn die Schließung über den ShortExitAfter-Bars steigt.
Die genauen Handelsregeln werden durch Abstimmung von LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter und ShortExitAfter bestimmt.
Die Strategie erfasst Dynamikveränderungen in den Aktienkursen durch die Überwachung der täglichen Schlusskurse und löst Ein- und Ausstiegssignale aus, die auf den in den Parametern definierten Kerzenmustern basieren.
Der Kern der Dual-Momentum-Strategie ist die Identifizierung von kurzfristigen Kurs- und Kursveränderungen, um die Handelsrichtung und den Zeitpunkt zu bestimmen.
Die Strategie der doppelten Dynamik hat folgende Vorteile:
Einfache und unkomplizierte Logik, die leicht zu verstehen und umzusetzen ist.
Konfigurierbare Parameter zur Anpassung der Aggressivität der Strategie.
Erfasst kurzfristige Dynamik, die hilft, auf Aktientrends zu profitieren.
Stop-Loss kann Risiken wirksam kontrollieren.
Funktioniert gut für Aktien, die anfällig für Kursschwankungen sind, insbesondere für Aktien mit geringer Kapitalkapitalisierung.
Insgesamt eignet sich die Dual-Momentum-Strategie für Anleger, die auf Preisänderungen empfindlich reagieren und eine hohe Handelsfrequenz anstreben. Sie kann kurzfristige Aktienbewegungen nutzen und Alpha erreichen.
Die Strategie der doppelten Dynamik birgt außerdem folgende Risiken:
Sehr abhängig von Parameter-Einstellungen, die zu großen Leistungsunterschieden führen.
Es ignoriert langfristige Trends, indem es sich nur auf kurzfristige Trends konzentriert.
Eine hohe Handelsfrequenz erhöht die Kosten und das Risiko eines Ausrutschens.
Eine unsachgemäße Einstellung des Stop-Loss kann zu einem inakzeptablen Verlust führen.
Nicht geeignet für rangebound oder lang konsolidierte Bestände.
Die Gefahr, von intelligenten Geld zu spielen, wenn das Volumen ausgeht.
Die Risiken können gemildert werden, indem
Anpassung der Parameter zur Verringerung der Handelshäufigkeit und der Risiken einer Überoptimierung.
Erlaubt, dass längerfristige Lagerzeiten mittelfristige Trends berücksichtigen.
Einstellung von Stop Loss, um Einzelverluste streng zu kontrollieren.
Auswahl von Aktien mit hoher Dynamik und Vermeidung von schwankenden Aktien.
Erhöhung der Bedeutung des Volumens, um Risiken zu vermeiden, wenn das Volumen sinkt.
Die Strategie kann auf verschiedene Weise verbessert werden:
Fügen Sie Trendindikatoren wie MACD und KDJ hinzu, um Trades gegen den großen Trend zu vermeiden.
Fügen Sie die Lautstärkungsbedingung hinzu, um Eingaben zu vermeiden, wenn die Lautstärke abnimmt.
Zusätzlich zu einem beweglichen Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen, z. B. xN ATR Trailing Stop.
Optimierung der Parameter durch Backtesting zur Verbesserung der Stabilität.
Einbeziehung algorithmischer Handelsmodelle für ein besseres Auftragsmanagement.
Maschinelles Lernen anwenden, um wirksamere Signale zu entdecken.
Insgesamt liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Stabilität, der Kontrolle von Risiken und der Entdeckung neuer Alpha-Faktoren.
Die Dual-Momentum-Strategie multipliziert den Markt durch einfache aufeinanderfolgende Up/Down-Bar-Metriken. Sie ist einfach zu implementieren und die Aggressivität ist anpassbar. Sie eignet sich für kurzfristige Trader, insbesondere für Small-Cap-Aktien.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)