Die Hidden Gap Volume-Strategie nutzt volumenbasierte technische Indikatoren, um versteckte Trends in der Preisentwicklung zu erkennen.
Die Strategie berechnet die höchsten und niedrigsten Werte des Handelsvolumens über verschiedene Rückblickperioden, um Bereiche mit steigendem und sinkendem Volumen zu identifizieren.
Wenn das Volumen unter dem niedrigsten Wert der letzten 20 Perioden liegt, wird das Volumen in grauer Farbe angezeigt, um eine Nachfrage-über-Angebot-Phase anzuzeigen.
Wenn das Volumen den höchsten Wert der letzten 40 Perioden übersteigt, wird das Volumen schwarz angezeigt, um eine Nachfrage über die Angebotsphase zu zeigen.
Wenn das Volumen unter dem niedrigsten Wert der letzten zwei Perioden liegt, zeigt die Farbe Volumen lila auf eine starke Veränderung der Angebot/Nachfrage-Dynamik.
Wenn das Volumen unter dem Vorjahreszeitraum liegt, wird das Volumen rot angezeigt, um anzuzeigen, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt.
Wenn das Volumen über dem vorherigen Zeitraum liegt, wird das Volumen blau angezeigt, um zu zeigen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Ansonsten ist die Farbe Volumen weiß.
Verwenden Sie die Farbe des Volumens, um das aktuelle Angebot / die Nachfrage zu bestimmen, und gehen Sie lang, wenn das Volumen darauf hindeutet, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, und gehen Sie kurz, wenn das Volumen darauf hindeutet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Darüber hinaus wird ein gleitender Durchschnitt des Volumens gezeichnet, um den Gesamtvolumentrend zu messen.
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, Volumenänderungen zu nutzen, um Dynamiken von Angebot/Nachfrage aufzudecken, die sich unter der Preisbewegung verbergen, die sehr schwer zu erkennen sind.
Im Vergleich zu preisbasierten Indikatoren bietet das Volumen eine sehr einzigartige und wertvolle Perspektive zur Beurteilung der Marktstruktur.
Das Hauptrisiko besteht darin, dass Volumenänderungen nicht immer die Angebot/Nachfrage-Dynamik vollständig widerspiegeln. Ein plötzlicher Volumenrückgang bedeutet beispielsweise nicht unbedingt, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, sondern dass die Händler vor dem Wiedereintritt vorübergehend zurücktreten.
Auch die Qualität der Volumendaten beeinflusst die Strategieleistung.
Die Strategie kann optimiert werden, indem:
Einbeziehung anderer technischer Indikatoren wie Preismuster und gleitende Durchschnitte, um Volumensignale zu bestätigen und schlechte Trades zu vermeiden.
Optimierung der Rückblickperioden der Volumen-Oszillatoren für verschiedene Zeitrahmen und Marktbedingungen.
Hinzufügen von Stop Loss zu Kontrollverlust pro Handel.
Optimierung der Positionsgröße und des Risikomanagements
Backtesting zur Auswahl der optimalen Instrumente, Zeitrahmen usw.
Die Hidden Gap Volume-Strategie bietet einen einzigartigen und effektiven Ansatz, indem sie Volumenänderungen analysiert, um die Marktstruktur zu beurteilen. Sie enthüllt die in der Preisentwicklung verborgene Angebot / Nachfrage-Dynamik, um frühzeitig über sich verändernde Markttrends zu erfahren.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")