Die Wick-Umkehrmusterstrategie identifiziert Umkehrpunkte, bei denen der Preis von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend wechselt oder umgekehrt, indem sie Kerzenmuster erkennt.
Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, das Verhältnis zwischen Kerzenfeuer und Körper zu erkennen, um mögliche Umkehrmuster zu identifizieren.
Wenn es eine bärische Kerze gibt, wenn der untere Wick viel länger ist als der obere Wick und der Körper, zeigt dies einen starken Kaufdruck an und der Preis kann sich nach oben wenden.
Umgekehrt, wenn es eine bullische Kerze gibt, wenn der obere Wick viel länger ist als der untere Wick und Körper, zeigt dies einen starken Verkaufsdruck an und der Preis kann sich nach unten wenden.
Außerdem könnte ein langer Docht mit winzigem Körper auch Umkehrsignale erzeugen.
Die Erkennung wird durch Vergleich mit dem durchschnittlichen Kerzenbereich gefiltert, um falsche Signale während seitlicher Märkte zu vermeiden.
Es ist wichtig, dass Sie sich mit dem Trend-Indikator beschäftigen, damit Sie nicht gegen den Trend handeln.
Die Wick-Umkehrmusterstrategie identifiziert effektiv Umkehrmuster und fängt Wendepunkte mit einfacher Mustererkennung. Allerdings kann sich allein auf einzelne Kerzenmuster verlassen irreführend sein. Die Kombination mit anderen technischen Indikatoren und das Hinzufügen von Trendverzerrungen hilft, Gegentrendgeschäfte zu vermeiden und die Stabilität der Strategie zu verbessern. Parameteroptimierung und Stop-Loss/Take-Profit helfen auch, die Strategie weiter zu verbessern. Zusammenfassend bietet die Wick-Umkehrstrategie eine einfache und praktische Idee, muss aber mit anderen Techniken ergänzt werden, um die Leistung zu maximieren.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)