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Strategie für den Handel mit zwei gleitenden Durchschnitten und RSI-Umkehrungen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-18 11:08:35
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert doppelte gleitende Durchschnitte und den Relative Strength Index (RSI), um kurzfristige Umkehrchancen während starker Trends zu identifizieren. Sie zielt darauf ab, Trades gegen die Dynamik einzugehen, wenn die Trendrichtung klar ist, indem sie RSI verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen und darauf zu warten, dass sich der Preis umkehrt. Die Strategie eignet sich für Märkte mit offensichtlichen Trends und erfasst teilweise Umkehrungen, ohne gegen den Gesamttrend zu handeln.

Strategie Logik

Berechnen Sie den 30-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den 200-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um die allgemeine Trendrichtung zu bestimmen.
- SMA>EMA deutet auf einen Aufwärtstrend hin
- SMA
Berechnen Sie den 30-Tage-RSI, um Überkauf- und Überverkaufsbedingungen zu identifizieren.
- RSI<=53 gilt als überverkauft
- RSI>=60 gilt als überkauft
Eintrittsregeln:
- Bei einem Aufwärtstrend (SMA>EMA) und RSI<=53 Long gehen
- Verkäufe, wenn sich ein Abwärtstrend befindet (SMA=60
Ausgangsregeln:
- Schließung einer Long-Position für Stop Loss oder Take Profit
- Schließung einer Short-Position für Stop Loss oder Take Profit

Analyse der Vorteile

Folgt dem großen Trend, vermeidet gegen den Trend zu handeln
Bei konservativen RSI-Einstellungen werden falsche Signale vermieden
Doppel gleitender Durchschnittsfilter verbessert die Genauigkeit der Eingabezeit
Kontrollierbares Risiko, geringe Abzüge

Risikoanalyse

Bedürfnisse bei offensichtlichen Markttrends, weniger effektiv bei unterschiedlichen Märkten
Konservative RSI-Einstellungen können einige Chancen verpassen
Die Stop-Loss-Platzierung muss angemessen sein, um vorzeitige Ausgänge zu vermeiden.

Verbesserungsrichtlinien

Optimieren Sie die RSI-Parameter, um mehr Einstiegsmöglichkeiten zu finden
Verschiedene Kombinationen von gleitenden Durchschnitten testen
Hinzufügen von Trendfilter, nur Handel, wenn der Trend stark genug ist
Optimieren Sie die Stop-Loss-Strategie, um Verluste bei einzelnen Trades zu kontrollieren

Schlussfolgerung

Die Strategie hat insgesamt kontrollierbare Risiken, geeignet für mittel-langfristige Positionshändler. Sie handelt mit der Haupttrendrichtung, verwendet konservative RSI-Einstellungen und strenge gleitende Durchschnittsfilter, um falsche Ausbrüche zu vermeiden und die Gewinnrate zu verbessern. Es gibt auch Raum für potenzielle Verbesserungen mit Parameter-Tuning, um mehr Möglichkeiten zu erhalten.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)

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