Trend des gleitenden Durchschnitts nach der Golden Cross Long Strategie

Übersicht

Diese Strategie kombiniert gleitende Durchschnittsindikatoren und den MACD-Indikator, um eine relativ konservative Langstrategie zu entwerfen. Sie verwendet hauptsächlich den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu beurteilen, und kombiniert den 20-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und das MACD-Goldene Kreuz, um Kaufmöglichkeiten auszuwählen. In einem Aufwärtstrend kauft sie nur, wenn es ein MACD-Goldenes Kreuz gibt, und stoppt den Verlust, wenn es ein MACD-Totkreuz gibt. In einem Abwärtstrend kauft sie nur, wenn der Preis über der 20-tägigen EMA liegt und es ein MACD-Goldenes Kreuz gibt, und stoppt den Verlust, wenn es ein MACD-Totkreuz gibt. Dieser duale Bestätigungsmechanismus kann den häufigen Handel in einem volatilen Markt effektiv vermeiden.

Strategie Logik

Erstens verwendet die Strategie den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um den aktuellen Kurstrend zu beurteilen. Wenn der Schlusskurs über dem SMA liegt, wird der Trend als steigend beurteilt. Wenn der Schlusskurs unter dem SMA liegt, wird der Trend als fallend beurteilt.

Zweitens ignoriert die Strategie in einem Aufwärtstrend den 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und sendet nur ein Kaufsignal, wenn die MACD-Schnelllinie über die langsame Linie (MACD-Goldkreuz) kreuzt. Sie hält die Long-Position, solange der MACD golden gekreuzt bleibt. Wenn die MACD-Schnelllinie unter die langsame Linie (MACD-Totkreuz) kreuzt, stoppt sie den Verlust.

Bei einem Abwärtstrend wird die Strategie konservativer. Sie sendet nur ein Kaufsignal, wenn der Schlusskurs über die 20-Tage-EMA überschreitet und es ein MACD-Goldkreuz gibt, das eine doppelte Bestätigung erfordert.

Durch diesen Mechanismus verfolgt die Strategie einen aggressiveren Ansatz, wenn der Trend klar ist (Preis liegt über oder unter der 200-Tage-SMA).

Vorteile

1. Die Strategie kombiniert Trendbeurteilung und Doppelbestätigung, um Lärm zu filtern und falsche Signale zu vermeiden und unnötige Trades zu reduzieren.

2. Es folgt dem Trend rechtzeitig, wenn der Trend klar ist, und nimmt eine vorsichtige Haltung ein, wenn der Trend unklar ist, wodurch Verluste reduziert werden.

3. Die Kombination von gleitenden Durchschnitten und MACD macht Handelssignale zuverlässiger.

4. Die Strategie ist einfach umzusetzen und für Anleger aller Ebenen geeignet.

5. Der feste Stop-Loss-Mechanismus kontrolliert effektiv Einzelhandelsverluste.

Risiken

1. Die Strategie stützt sich stark auf technische Indikatoren und kann sich nicht an schwarze Schwanereignisse anpassen.

2. Die doppelte Bestätigung kann manchmal zu verpassten Kaufmöglichkeiten führen.

3. Der MACD hat Verzögerungsprobleme, die die Handelssignale verzögern können.

4. Eine unsachgemäße Stop-Loss-Einstellung kann zu größeren Verlusten führen.

5. Der 200-Tage-SMA kann langfristige Trends möglicherweise nicht genau bestimmen.

6. Gleitende Durchschnitte als Filter können triviale Handelssignale erzeugen.

Optimierung

1. Überlegen Sie, andere Indikatoren wie KDJ, Bollinger Bands zu kombinieren, um die Signale genauer zu machen.

2. Testen Sie andere langfristige gleitende Durchschnitte wie den 120-Tage-EMA, um langfristige Trends besser zu bestimmen.

3. Optimieren Sie gleitende Durchschnittsperioden, um die beste Parameterkombination zu finden.

4. Verwenden Sie Gewinnstrategien, nicht nur Stop-Loss, um mehr Gewinn zu erzielen.

5. Anpassung der gleitenden Durchschnittsparameter für verschiedene Märkte zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit.

6. Betrachten Sie maschinelle Lernalgorithmen, um Parameter zu optimieren, indem Sie Modelle auf historischen Daten ausbilden.

Zusammenfassung

Die Strategie integriert die Vorteile von gleitenden Durchschnitten und MACD, um eine gute Risikokontrolle zu erzielen und gleichzeitig relativ einfach zu bleiben. Durch das Beurteilen des Trends und die erforderliche doppelte Bestätigung kann sie den Lärm effektiv filtern.