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Trend nach der Strategie des doppelten gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 11:42:23
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Übersicht

Diese Strategie verwendet die Durchschnittliche Richtungsbewegung Index Rating (ADXR), um Markttrends zu identifizieren und kombiniert doppelte gleitende Durchschnitte, um Handelssignale zu generieren. Es gehört zu einem typischen Trend nach Strategie.

Strategie Logik

Berechnen Sie den ADXR-Indikatorwert. ADX spiegelt die Stärke des Trends wider; ADXR glättet ADX und zeigt den Trend besser an.
Setzen Sie zwei Schwellenwerte für den ADXR-Indikator. Wenn der ADXR über die erste Schwelle geht, zeigt er einen Aufwärtstrend an. Wenn er unter die zweite Schwelle geht, zeigt er einen Abwärtstrend an.
Bestimmung der Positionsrichtung anhand von ADXR-Signalen. Gehen Sie lang, wenn ADXR die erste Schwelle überschreitet, und kurz, wenn sie unter die zweite Schwelle überschreitet.
Filtern Sie Signale mit doppelten gleitenden Durchschnitten. Gehen Sie nur lang, wenn der Preis über dem schnellen MA liegt, und gehen Sie nur kurz, wenn der Preis unter dem langsamen MA liegt. Dieses Filtern vermeidet falsche Trades bei Trendumkehrungen.
Farbe die Leuchter nach Positionsrichtung: Long-Positionen sind grün, Short-Positionen rot.

Analyse der Vorteile

ADXR erleichtert Preisschwankungen und identifiziert effektiv Trends und vermeidet Handelsrisiken aus verschiedenen Märkten.
Die doppelte Filterung der gleitenden Durchschnitte verringert die Rückzüge, indem Verluste durch Trendumkehrungen vermieden werden.
Die Kombination von Trendindikatoren und gleitenden Durchschnitten sorgt für einen Trendhandel und gleichzeitig für eine Risikokontrolle, die für Trending-Märkte geeignet ist.
Die Strategielogik ist einfach und flexibel für die Parameteranpassung für verschiedene Marktumgebungen.

Risikoanalyse

Unzulängliche ADXR-Parameter können Trendenveränderungen möglicherweise nicht rechtzeitig erfassen.
Bei falschen gleitenden Durchschnittsparametern können zu viele gültige Signale gefiltert werden.
Jeder Indikator kann falsche Signale geben.
Verringerung der Positionsgröße in verschiedenen Märkten, um Verluste zu begrenzen.

Optimierungsrichtlinien

Andere Indikatoren wie MACD und Bollinger Bands können hinzugefügt werden, um ADXR-Signale zu bestätigen und die Genauigkeit zu verbessern.
Stop-Loss-Strategien wie Trailing-Stops und Time-Stops können hinzugefügt werden, um den Verlust pro Handel zu begrenzen.
Optimierung von Parametern, die auf der Effizienz des Marktes basieren, wie beispielsweise längere Durchschnittszeiten für Märkte mit geringer Effizienz.
Einbeziehung von Geldmanagementstrategien, wie z. B. der Festfractional-Positionsgröße, um die Gesamtrisiken besser zu kontrollieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie ist eine typische Trend-Folge-Strategie, bei der ADXR zur Bestimmung der Trendrichtung und doppelter gleitender Durchschnitte zur Verringerung von Drawdowns verwendet wird. Die Vorteile liegen in ihrer Einfachheit und Flexibilität, um für verschiedene Märkte angepasst zu werden. Jeder technische Indikator kann jedoch falsche Signale geben, und Risiken sollten mit Trendfiltern und Geldmanagement verwaltet werden. Mit einer ordnungsgemäßen Einstellung der Parameter kann diese Strategie eine gute risikobereinigte Rendite für trendorientierte Märkte erzielen.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
       iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")

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