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Williams VIX - Strategie für die Lösung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-25 12:03:08
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Übersicht

Die Williams VIX Fix Strategie berechnet den korrigierten Wert des CBOE Volatility Index VIX und kombiniert mehrere technische Indikatoren wie Bollinger Bands, Perzentilbereiche und Preisdynamik, um Handelssignale für VIX-Umkehrungen zu ermitteln und zu generieren.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie beruht auf folgenden Punkten:

Der Williams VIX-Fixwert (wvf) wird durch die Formel berechnet, um Schwankungen des VIX zu erfassen.
Die Berechnungsparameter für den Bollinger-Band setzen, um die Mittellinie, den oberen und den unteren Band des VIX-Index zu erhalten.
Die Parameter des Perzentilbereichs werden festgelegt, um den historischen Perzentilbereich des VIX-Index zu erhalten.
Verwenden Sie die reparierte Variable, um festzustellen, ob sich der VIX an einem Umkehrpunkt befindet. Wenn repariert wahr ist, bedeutet dies, dass sich der VIX zuvor in einem Überkauf- oder Überverkaufszustand befand und sich derzeit an einem Umkehrpunkt befindet.
Weiterhin wird die Art des Preisdurchbruchs (upRange, upRange_Aggr) kombiniert, um die Trendmerkmale zu ermitteln.
Schließlich kombinieren Sie mehrere Bedingungen wie Bollinger-Bänder, Perzentilbereiche und Preismerkmale, um Handelssignale zu ermitteln und zu generieren.

Die Strategie nutzt die durchschnittlichen Umkehrmerkmale des VIX voll aus und erfasst Umkehrchancen durch mehrere Parameter-Einstellungen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Nutzen Sie die Rücktrittstendenzen des VIX, um bei sehr hoher Marktunsicherheit zu profitieren.
Die Kombination mehrerer technischer Indikatoren für die Filterung kann Möglichkeiten zur Umkehrung wirksam erkennen.
Anpassbare Parameter der Strategie können für verschiedene Marktumgebungen optimiert werden.
Einfache Implementierung, leicht zu verstehen und zu ändern, geeignet für den Live-Handel.
Nutzt vollständig Open-Source-Code-Ideen und lässt sich leicht mit anderen Strategien kombinieren.
Die Strategie weist eine relativ geringe Marktkorrelation auf und kann als Absicherungskomponente im Portfolio dienen.
Maximieren Sie die Beseitigung unwirksamer Trades und filtern Sie nicht rückgängige Chancen aus.
Moderate Handelsfrequenz, nicht zu häufig ein- und aussteigen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Der VIX-Index selbst hat Datenprobleme, die sich auf die Strategieergebnisse auswirken können.
Der Umkehrhandel birgt das Risiko von Verlusten, die sich verschärfen können, wenn die Umkehrung nicht erreicht wird.
Die mehrfachen Parameter-Einstellungen machen die Parameteroptimierung ziemlich komplex.
Eine ungenaue Erfassung des Umkehrzeitpunkts kann zu fehlgeschlagenen Trades führen.
Eine reduzierte Handelsfrequenz kann auch einige Chancen verpassen.
Sowohl Bollinger-Bänder als auch Perzentilbereiche sind anfällig für falsche Signale.
Ungenaue Beurteilungen über den Preisdurchbruch können die Strategie unwirksam machen.

Die wichtigsten Risiken können verringert werden, indem

Optimierung der Parameter, um die Umkehridentifizierung genauer zu machen.
Die Aufbewahrungszeit wird entsprechend verlängert, um sicherzustellen, dass die Umkehrung hergestellt wird.
Hinzufügen von mehr Indikatoren zur Überprüfung, um falsche Signale zu vermeiden.
Anpassung der Kriterien für offene Positionen zur Verringerung ineffizienter Transaktionen.
Hinzufügen von Stopps zur Kontrolle von Verlusten.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Bollinger Band- und Perzentilbereichsparameter zur Verbesserung der Genauigkeit der Umkehrerkennung.
Hinzufügen von mehr Indikatoren für die Preisdynamik, um eine falsche Identifizierung des Trends zu vermeiden.
Anpassung der Kriterien für die Eröffnung von Positionen, um eine höhere Effizienz des Handels zu gewährleisten.
Einstellen Sie verschiedene Stop-Loss-Methoden zur Risikokontrolle.
Absicherung mit VIX-Futures.
Anpassung der Parameter an die verschiedenen Marktbedingungen, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen.
Fügen Sie maschinelle Lernmodelle hinzu, um die Umkehrzeit zu bestimmen.
Kombinieren Sie mit anderen Alphas, um die Gesamtrendite zu erhöhen.
Einbeziehung quantitativer Methoden zur automatischen Optimierung von Parametern.
Setzen Sie Strecken- und Rückhaltestellen ein.

Zusammenfassung

Die Williams VIX Fix-Strategie erfasst die Umkehrcharakteristiken des VIX-Index und nimmt Gegentrend-Trades während der Marktpanik ein. Es ist eine typische Hedging-Strategie. Die Strategie kombiniert die Vorteile verschiedener Indikatoren und die Parameter können Risiken kontrollieren. Mit der richtigen Parameteroptimierung kann sie gute risikobereinigte Renditen erzielen. Die Handelsfrequenz sollte jedoch nicht zu hoch sein und die Risiken müssen kontrolliert werden. Insgesamt ist die Strategielogik klar, verwendet Open-Source-Code-Strategieideen und ist eine VIX-Handelsstrategie, die im Live-Handel verwendet werden kann.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

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