1. Das Strategieplatz
  2. Erles leitet die Strategie für Indizes.

Erles leitet die Strategie für Indizes.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 31.10.2023
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埃勒斯引领指标交易策略

Übersicht

Die Strategie basiert auf den Ideen von John Ehlers, einem Meister der technischen Analyse, und verwendet die Ehlers-Leitung, um die historischen Zyklen der Preise zu beurteilen, um Kauf- und Verkaufssignale auszusenden. Die Strategie kombiniert Trend-Synthese-Preise und Ehlers-Leitung, um Handelssignale zu erzeugen, indem die Indikatorlinien durch Trend-Synthese-Preise gehen.

Die Strategie

Die Strategie berechnet zunächst den Trend-Synthetischen Preis (Detrended Synthetic Price, DSP), wobei der DSP durch Subtrahieren eines 3-stufigen und eines 2-stufigen T-Whorts-Filters eine Funktion erhält, die mit dem realen Preis-Dominant-Zyklus synchronisiert wird.

Dann wird der Ehlers Leading Indicator (ELI) berechnet, der durch das Abziehen des einfachen gleitenden Durchschnitts und des tendenziell synthetischen Preises des Trendkompositionspreises ermittelt wird, der im Voraus ein Signal für einen Zykluswendepunkt geben kann.

Schließlich wird ein Kauf- und ein Verkaufssignal erzeugt, wenn ELI die Indikatorlinie durch den Trend-Synthesis-Preis führt. Wenn ELI den DSP durchläuft, wird ein Kauf- und ein Verkaufssignal erzeugt.

Stärkenanalyse

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass man mit Hilfe von Erles die Wendepunkte der Preisentwicklung im Voraus bestimmen kann, um eine Position zu eröffnen, bevor die Preisentwicklung beginnt, und somit einen höheren Gewinnraum zu erlangen.

Zusätzlich kann die Strategie in Kombination mit dem Trend-abwenden des Preises für die Handelssignalentscheidung, die unrelevante Low-Frequency-Informationen im Preis zu filtern, so dass die Strategie mehr auf die Preis-Zyklen konzentriert und nicht von kurzfristigen Markt-Rauschen gestört wird.

Risiken und Optimierungen

Das Hauptrisiko der Strategie besteht darin, dass die Errsche die Möglichkeit haben, dass die Indikatoren falsch identifiziert werden, was zu einem Verlust der Overschreibung führt. Die Sensitivität des Indikators kann durch Anpassung der Indikatorparameter optimiert werden.

Darüber hinaus sollten Händler darauf achten, dass die Strategie nur für Sorten mit einer offensichtlichen Zyklusregelung angewendet wird, die für eine eher chaotische Preisbewegung abzüglich der Sortenwirkung sind. Es wird empfohlen, die Zyklusregellichkeit der Sorte zu untersuchen, um zu entscheiden, ob die Strategie verwendet wird.

Die Risiken können durch die Kombination von anderen Indikatoren bestätigt oder durch Anpassungen der Lagerverwaltungsstrategie gesteuert werden.

Zusammenfassung

Die Strategie nutzt die Elers-Führung, um die Preissyklen zu bestimmen und eine Position zu errichten, bevor der Preis eine neue Runde beginnt. Es ist eine typische Trend-Nachfolge-Strategie.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")
Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung