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Vermögensschöpfungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-01 16:28:55
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist eine zusammengesetzte Handelsstrategie, die darauf abzielt, mittelfristig zu profitieren. Sie integriert die 123 Reversal-Strategie und Awesome Oscillator-Strategie, um die Stärken beider zu nutzen und zuverlässigere Handelssignale zu erhalten.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

123 Umkehrstrategie

Dieser Teil wurde von der Umkehrstrategie übernommen, die auf Seite 183 des Buches How I Tripled My Money in the Futures Market von Ulf Jensen beschrieben wurde. Es geht lang, wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage höher als der vorherige Schlusskurs ist und der 9-tägige Slow Stochastic unter 50 liegt. Es geht kurz, wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und der 9-tägige Fast Stochastic über 50 liegt.

Eine tolle Oszillatorstrategie.

Dieser Teil verwendet den Awesome Oscillator-Indikator, der den aktuellen AO-Wert mit dem vorherigen vergleicht. Wenn der aktuelle AO-Wert höher ist als der vorherige, zeigt dies eine gute Gelegenheit an, lang zu gehen, und die Histogrammbalkenfarbe ist blau. Wenn der aktuelle AO-Wert nicht höher ist als der vorherige, zeigt dies eine gute Chance an, kurz zu gehen, und die Balkenfarbe ist rot.

Das kombinierte Signal wird wie folgt erzeugt: Wenn die 123 Reversal- und Awesome Oscillator-Strategien beide Kaufsignale geben, wird eine Long-Strategie angewendet; wenn beide Verkaufssignale geben, wird eine Short-Strategie angewendet.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser zusammengesetzten Strategie besteht darin, dass sie die Stärken zweier verschiedener Arten von Strategien kombiniert und die Zuverlässigkeit und Stabilität der Handelssignale verbessert.

Insbesondere ist die 123 Reversal-Strategie mittelfristig und kurzfristig anwendbar und kann Umkehrchancen erfassen. Die Awesome Oscillator-Strategie konzentriert sich mehr auf kurzfristige Trends und ist empfindlicher. Die beiden Strategien ergänzen sich, helfen, falsche Signale auszufiltern und bessere Einstiegsmöglichkeiten in verschiedenen Phasen zu erfassen.

Darüber hinaus nutzt diese Strategie umfassend K-Linieninformationen und einen Oszillatorindikator, wobei sowohl die Preisbewegung als auch das Volumen-Preis-Verhältnis für einen umfassenderen Ansatz berücksichtigt werden.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Kombination mehrerer Strategien auch ihre individuellen Risiken erhöht.

Die 123 Reversal-Strategie selbst kann nicht vollständig das Risiko vermeiden, in einem Bereich gebundenen Markt stecken zu bleiben. Die Awesome Oscillator-Strategie ist auch empfindlich auf kurzfristige Marktschwankungen. Falsche Signale aus beiden Strategien werden verstärkt.

Darüber hinaus beeinflussen die Parameter-Einstellungen auch die Strategieleistung. Umfassende Tests und Optimierungen sind erforderlich, um die optimalen Parameter zu finden.

Um Risiken zu mindern, sollten Positionen richtig dimensioniert werden, um den Abwärtstrend für einzelne Trades zu begrenzen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Test und Optimierung von Parametern, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Hinzufügen anderer Indikatoren oder Filter zur weiteren Verbesserung der Signalqualität.
Optimieren über verschiedene Zeitrahmen hinweg für einen Mehrzeitrahmenansatz.
Hinzufügen dynamischer Stopps, um Risiken besser zu kontrollieren.
Betrachtet die tatsächlichen Transaktionskosten und definiert Ein-/Ausfahrtkriterien.
Betrachten Sie die wichtigste Trendrichtung, um einen Gegentrendhandel zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Stärken der 123 Reversal und Awesome Oscillator Strategien und erhöht die Signalzuverlässigkeit, während Flexibilität und Sensibilität für Marktveränderungen beibehalten werden. Für einen stabilen Gewinn im Live-Handel sind weitere Parameteroptimierungen und eine strenge Risikokontrolle erforderlich. Insgesamt hat diese Strategie ein gutes Potenzial für den mittelfristigen bis kurzfristigen Handel und lohnt sich zu recherchieren und anzuwenden.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
             iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))  
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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